工作笔记之
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青铜上王者
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20170623
2017年6月23日 周五 我国开放式基金效绩评价研究 2014 李强 硕士研究生学位论文国内外研究成果1、国外理论研究 Treynor(1965)提出了“特雷诺指数”。该指数首次将风险因素考虑在内。该理论假设投资组合可以有效地降低风险(非系统风险),因此,特雷诺指数可以用来衡量基金组合风险调整后的业绩水平。 Sharpe(1966)提出了“夏普指数”。该指数理论的前提在于,基金的管理者原创 2017-06-23 09:01:26 · 506 阅读 · 0 评论 -
工作笔记20170622
中国证券投资基金绩效实证研究武汉大学 商学院 财经论坛1.指标的选择 选择了9个在理论上比较成熟的指标,它们分别是投资收益率(X1)、标准差(X2)、系统风险(X3)、在险价值(X4)、RAROC指数(X5)、Sharp指数(X6)、Treynor指数(X7)、Jason指数(X8)、市场选择能力指标(X9)。 2.模型的建立2.1因子分析模型 首先标准化,应用公式 xi=xi−x¯si x原创 2017-06-23 17:56:01 · 291 阅读 · 0 评论 -
机器学习 工作日记
10种机器学习算法的要点以及Python实现广义来说,有三种机器学习算法1、监督式学习 工作机制:这个算法由一个目标变量或结果变量(或因变量)组成。这些变量由已知的一系列预示变量(自变量)预测而来。利用这一系列变量,我们生成一个将输入值映射到期望输出值的函数。这个训练过程会一直持续,直到模型在训练数据上获得期望的精确度。监督式学习的例子有:回归、决策树、随机森林、K – 近邻算法、逻辑回归等。2、原创 2017-08-17 17:46:17 · 452 阅读 · 0 评论 -
R语言数据重塑sapply、ddply
r语言相关知识 BMAverageDrawDown<-function(Rp,…){ #tmp[tmp<0],即为回撤序列 tmp <- period.apply(Rp,PTTurningPoint(Rp),FUN=function(Rp){min(cumprod(1+Rp)-1)}) -mean(tmp[tmp<0]) } 计算平均回撤率,输入一个xts格式的序列,...原创 2018-11-19 17:26:08 · 1979 阅读 · 0 评论