godivamm-CSDN博客

转载转载：通过JQData批量导出指定时间段的估值及财务数据，并保存为csv文件

作为基本面投资者，企业的估值指标（pe、pb、ps）及财务数据非常重要，而如何快速导出特定时间段的这些数据？下面的代码不仅可以快速导出JQ所有的估值指标及最新财务数据（需要哪些指标可以直接在代码中添加），而且还有股票筛选功能，代码简单，功能灵活。from jqdatasdk import *import sqlalchemyimport pandas as pdfrom datetim...

2019-06-20 19:05:54 163

转载转载：JQData股票在某时间段涨跌幅及年化收益的函数

股票在某时间段涨跌幅及年化收益的函数应小编的要求，写了个返回股票在某时间段涨跌幅的函数涨跌幅函数为rangeChange(stockSymbol, startDate, endDate)年化收益函数为annualizedReturn(stockSymbol, startDate, endDate)这个代码已经很简化了，功能强大。你要说再加啥功能，我也不知道加啥了。小编一定要让我多写一点，无...

2019-06-20 19:00:43 296

转载转载：JQData | 基于python的股票收益的偏度研究

JQData | 基于python的股票收益的偏度研究by 刘家琛资产定价模型CAPM中假设投资标的收益率是正态分布，即大部分关注其均值—方差。但市场中的标的收益率不一定符合，也会出现尖峰厚尾、不对称性等现象。非对称的一个重要研究即是偏度（偏态）。表征概率分布密度曲线相对于平均值不对称程度的特征数。直观看来就是密度函数曲线尾部的相对长度。图片1.png上图即是非对称的，一即是左偏，众数&...

2019-06-20 18:57:47 261

使用日期数据校验tick数据有效性在分析数据过程中，数据有效性非常重要，所谓garbage in garbage out，数据正确性得不到保证，结果的可信度就要打折扣。聚宽提供了很多数据api方便调用，其中tick数据包含了低粒度（秒级）数据成交的快照，具有较大的微观数据分析价值，但tick数据量大，由于各种原因（服务器，网络等）导致数据出现问题的几率偏大，但通常日级的数据可信度较高，所以我们可...

2019-06-20 18:53:12 277

转载转载：深度学习和缠论应用，JQData应用

深度学习和缠论应用，JQData应用首先转发几条深度学习的链接：基于Keras深度学习LSTM模型预测黄金主力收盘价TensorFlow 学习之循环神经网络（RNN)前言这篇文章基于深度学习模型基础，在聚宽上通过用JQData来实现金融数据的分析。本文主要针对股票数据，不过理论上可以用在其他方面。至于缠论部分，仁者见仁，智者见智。背景量化交易在当年股灾后背了黑锅，不过大势...

2019-06-20 18:51:04 259

转载转载：聚宽数据（JQData）本地化解决方案：基于MongoDB

MongoDB是由C++语言编写的一个基于分布式文件存储的开源NoSQL数据库系统，它提供了可扩展的高性能数据存储解决方案。由于MongoDB是一个面向文档存储的数据库，所以操作起来比较简单和容易。MongoDB支持丰富的查询表达式，高性能的插入与查询操作，并在负载调节方面提供了较好的支持。MongoDB的这些特性很好地适应了量化策略开发项目对证券数据存储的需求。本文利用聚宽平台的本地化API获...

2019-06-20 18:50:00 316

转载转载：JQData | 股市估值分析，带你穿越资本市场迷雾

JQData | 股市估值分析，带你穿越资本市场迷雾投资最重要的事 – 估值投资最重要的是什么？答：判断“胖瘦”的能力。巴菲特：对面过来一个200斤的人，你不需要一台体重秤，也该知道他是胖子。要想做好投资，你该知道自己心仪的标的到底是贵还是便宜。在资本市场，判断“胖瘦”的能力，我们也叫估值。没有估值，没有识别贵贱的能力，就会像大海里的浮萍，亏盈全靠市场和运气。有了估值，你就像拥有了定...

2019-06-20 18:44:33 155

转载转载： JQData应用 | A股行业投资指南——好的投资，首先是选好行业

一．好的投资，首先是选好行业红杉资本曾经有一条著名的投资经验，大意是：好的投资，首先是选好赛道，其次是赛道上的选手。对于每天活跃于资本市场上的投资者而言，赛道所指的正是你正在投资、或者将要投资的那家公司它所在的行业，更直接的说，你投资于什么行业，投资于这个行业的哪家公司，决定了你最终能获得什么样的收益表现。那么，红杉资本的这条投资经验是否适用于A股市场，并给我们带来可观的投资收益呢？本文试图通...

2019-06-20 18:41:16 207

转载转载 JQData应用 | 基于估值波动周期的择时策略

转载 JQData应用 | 基于估值波动周期的择时策略通过聚宽本地金融数据JQData，我们找到了2005年至今的全市场估值数据（取自沪深市场每日成交概况），从中提取出上海市场、上海A股、上海B股、深圳市场、深市主板、中小板、创业板从2005年至今的平均市盈率数据。我们发现：① 深圳市场和中小板市场分别在最近两轮牛市的顶点，也即2008年1月15日和2015年6月12日，达到全市场PE的峰值水...

2019-06-20 18:33:43 139

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