基于CTP的国内期货程序化交易之行情获取讲解

       前面两篇文章主要讲了国外期货相关程序开发,使用的是郑州易盛的行情及交易api,而国内期货相关程序开发易盛貌似也是有sdk的,不过项目中使用的是上期技术的sdk,即大家经常提到的CTP api——综合交易平台api。相比较而言,易盛给自己的sdk起的名字好听一点,叫易盛国际金融衍生品交易分析系统,听着高大上一些。
       上期技术的api使用思路与易盛的api基本一致,大同小异,其实无论谁设计这个架构,基本也都是这个思路,一个发起请求调用,一个响应请求回调,调用逻辑由sdk提供方编写,回调逻辑由开发者编写,这样共同完成整个业务逻辑开发。不过毕竟是两家公司开发的sdk,所以在定义参数及一些交易术语上,还是有些不同的,这个需要开发者多查阅文档、多摸索才行。
       基于CPT api开发行情获取程序,主要用到的头文件为:ThostFtdcMdApi.h、ThostFtdcUserApiDataType.h及ThostFtdcUserApiStruct.h,动态库为:libthostmduserapi.so。

       下面是一些代码示例:
       1. 创建CTP api实例:
CThostFtdcMdApi *pMarketDataApi = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi(dirName);
      即通过调用CreateFtdcMdApi()创建api实例——pMarketDataApi,随后调用该实例发起各种请求,比如连接服务器、用户登录、订阅合约、退订合约等。
       2. 创建CTP api回调实例:
MarketDataSource *pDataSource = new MarketDataSource(pMarketDataApi, this);
       这个需要自己编写相应实现类,需要继承上期技术提供的CThostFtdcMdSpi类。重写该类里面的方法,以处理服务器发过来的各类数据。
       3. 将上述两个实例关联起来,并发起连接服务器及用户登录:
pMarketDataApi->RegisterSpi(pDataSource);
pDataSource->connect(serverAddr, brokerId, username, password);
       连接服务器以及实例初始化相关代码:
void MarketDataSource::connect(string serverAddr, string brokerId, string username, string password)
{
    serverAddr_ = serverAddr;
    brokerId_ = brokerId;
    username_ = username;
    password_ = password;

    pMarketDataApi_->RegisterFront((char *)serverAddr_.c_str());
    pMarketDataApi_->Init();
}
       连接请求发出后,OnFrontConnected()及OnRspUserLogin()会响应请求,根据返回的信息,可以确定是否登录完成。登录成功后,就可以订阅合约了。
void MarketDataSource::OnFrontConnected()
{
    LOG_INFO << username_ << " 回调: 与服务器已建立连接, 开始登录";
}

void MarketDataSource::OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)
{
    if (pRspInfo == NULL)
    {
        LOG_INFO << username_ << " 登录回调异常, 指针为空";
        return;
    }

    if (pRspInfo->ErrorID == Err_Succeed)
    {
        LOG_INFO << username_ << " 登录成功, 当前交易日: " << pMarketDataApi_->GetTradingDay();
    }
}
       4. 订阅期货合约:
void MarketDataSource::subscribeContracts(std::set<ContractInfo> &contracts)
{
    const size_t count = contracts.size();
    char *instruments[count];
    int i = 0;
    for (std::set<ContractInfo>::iterator it = contracts.begin(); it != contracts.end(); ++it)
    {
        string strInstrument = it->CommodityNo + it->ContractNo;
        instruments[i] = new char[32];
        memset(instruments[i], 0, 32);
        strcpy(instruments[i], strInstrument.c_str());
        i++;
    }

    int result = Err_Succeed;
    result = pMarketDataApi_->SubscribeMarketData(instruments, (int)count);
    if (result == Err_Succeed)
    {
        LOG_INFO << username_ << " " << "请求: 合约订阅成功";
    }
    else
    {
        LOG_INFO << username_ << " "
                 << "请求: 合约订阅失败" << " "
                 << "错误码: " << result << " " << ErrorCode::get(result);
    }

    for (i = 0; i < count; ++i)
    {
        delete[] instruments[i];
    }
}
       上述代码主要参考CTP文档编写,比较简单,按照文档说明,填写正确参数,然后调用SubscribeMarketData()函数即可。
       5. 接收行情数据:
void MarketDataSource::OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData)
{
    if (pDepthMarketData != NULL)
    {
        CThostFtdcDepthMarketDataField marketData;
        memcpy(&marketData, pDepthMarketData, sizeof(CThostFtdcDepthMarketDataField));

        LOG_INFO << "行情更新:"
                 << marketData.TradingDay << " "
                 << marketData.UpdateTime << " "
                 << marketData.UpdateMillisec << " "
                 << marketData.InstrumentID << " "
                 << marketData.LastPrice << " "
                 << username_;
    }
}
       一旦合约订阅成功,在交易时间段内,就会有行情数据源源不断的推送过来。上期技术文档中提到行情是每秒2条数据,这个还是比较准的。注意,这里有一个坑,那就是在非交易时间段,经常会接收脏数据,姑且叫测试数据吧。但这个测试数据是个十几位长的超级大浮点数,需要做好过滤,否则程序就各种异常了,甚至程序Crash。



阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/u013085897/article/details/54411872
个人分类: 程序化交易
上一篇期货程序化交易之期货入门知识摘录整理
下一篇基于CTP的国内期货程序化交易之报单流程讲解
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭