一些关于运筹学和机器学习之间协同作用的思考

几十年来，运筹学（OR）和机器学习（ML）一直作为两个相对独立的研究领域不断发展。数据科学和人工智能领域的专家可能更熟悉机器学习而不是运筹学，尽管每个机器学习实践者都应该至少了解一些优化技术，因为每个机器学习问题本质上都是一个优化问题。在本文中，我将把运筹学和机器学习视为一个整体话题，回顾它们之间的联系，并分享一些近些年这两个领域之间协同作用的最新进展，以充分发挥两个领域的优势。

下面的图示从三个方面说明了运筹学和机器学习之间的联系：运筹学帮助训练机器学习模型，机器学习为运筹学提供输入，机器学习改进运筹学的求解方法。接下来的段落将详细阐述这三个方面。

1. 运筹学帮助训练机器学习模型

OR的核心是优化。OR学者已经开发出了许多技术来找到决策变量的最优值，以最小化或最大化优化问题的目标函数。根据优化问题是否有约束条件，优化问题可以分为有约束优化和无约束优化。根据目标函数和约束条件的形式，优化问题可以大致分为线性优化和非线性优化。

在ML中最常遇到的优化问题可能是非线性优化问题，因为在监督学习的分类任务和回归任务中，损失函数（例如交叉熵或均方误差）通常相对于ML模型的参数呈非线性形式。梯度下降算法通常能够有效地解决这些问题。如果存在正则化项，我们最终会得到一个带有约束的非线性优化问题（例如岭回归、LASSO、支持向量机）。在这种情况下，我们应用拉格朗日乘数并处理原始优化问题的拉格朗日松弛形式，这是一种典型的OR技术，用于解决复杂的约束。例如，在岭回归中，我们尝试解决以下问题：

其中，y是观测到的输出变量的向量，X是观测到的输入变量的矩阵，b是要拟合的系数向量，t是用于控制正则化程度的参数。直接解决这个公式并不容易，因此我们应用拉格朗日乘数λ，将原始公式转换为其拉格朗日松弛形式。