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RSS订阅原创 backtrader量化平台教程（四）对策略进行优化
对策略进行优化多数策略实际上依赖于指标，指标又依赖一下预设的数值。那么预设的数值是否合理？光凭脑袋想肯定是不行的，既然我们用了量化的方法。可以教给计算机来计算，找到最优值。经典的28轮动策略300、500、国债指数轮动，300和500的20天涨幅哪个大持有哪个，两个都为负数持有国债.28轮动的收益到底怎么样？我们通过回测程序看下。我们还是回测2012-1-1到2019-12-31的历史...
2020-03-06 20:59:48
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原创 backtrader量化平台教程（三）分析策略的优劣
分析策略的优劣定投真的可行么？上文我们写了第一个简单的策略，买入并持有指数基金。我们通过回测发现，指数基金在中国是否能取得很好的收益，本质上是存疑的。那有的同学可能说，那我们使用定投策略投资指数基金的话会怎么样呢？第二个策略（定投指数基金）假设我们每月投入1万元购买指数基金，期限从2010-1-1到2019-12-31。我们回测下这个数据。图形化plot我们可能想图形化展示下我们...
2020-03-06 20:58:29
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原创 backtrader量化平台教程（二）第一个可用的策略
第一个可用的策略指数基金的收益率怎么样？写一个实用的策略，验证指数基金的收益情况。获取回测数据我们从证券宝baostock免费获取中证500（000905）指数数据。这里我们写了一个工具get_daily_data2.py,具体代码见下文：使用前需要pip安装baostock,pandas,click这三个python库。$ python get_daily_data2.py --c...
2020-03-06 20:55:09
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原创 backtrader量化平台教程（一）框架简介
为什么选择backtrader我们在投资的过程中，经常会有各种各样的idea。这些idea实际如何？如何评估。这时候我们需要使用历史数据对我们的idea进行回测。但是从零构筑一个回测框架，工作量和对技能的要求比较高。我们也没有必要为了吃个馒头而去种麦子。backtrader是这样一个基于python的回测框架。通过它我们可以快速的对策略进行回测验证我们的Idea。backtrader可以...
2020-03-06 20:54:06
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空空如也
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