量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——数据因子+条件公式=无限的策略v2.8.6...

QTYX简介

股票量化交易系统QTYX是一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的系统。

分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX一直迭代更新，当前版本V2.8.6。后续升级版本会同步更新文档内容。

选股框架说明

QTYX的选股框架流程像是一个漏斗，把A股全市场的5000只股票的数据输入到“漏斗”中，经过逐级的过滤筛选，最终输出5只精挑细选的强势股，盘中选择1-2只买入。
目前QTYX提供“数据驱动层”、“形态驱动层”、“组合对比分析层”多层级组合过滤。
掌握了这个框架流程后大家可以把自己的思路叠加进去分析的，让QTYX变成和自己风格100%匹配的一款股票量化系统。
本篇文章，我们通过几个应用场景介绍“数据驱动层”的框架结构和使用方法，通过数据源因子+条件公式的组合方式，选出心仪的个股。
接下来我们以“每日指标”作为数据源，介绍“当日强势”和“小市值”两种选股思路。

每日指标数据源

首先获取“每日指标”数据源。在策略导航列表下选择【特色数据】->【爬虫每日指标】。

在“当前日期”框中选择当前最近的交易日期，比如2024年07月2日。(获取后会下载到本地，作为历史数据源)

然后会跳出两个选项，一个是A股的全部股票的数据，第二个是目前股票池所对应的数据。这里选【A股数据源】。

选择了【A股数据源】的话还会跳出对话框提示“是否查看Web版[板块-个股-涨跌幅]集合”。

这个功能通过动态矩形树的方式来呈现不同行业板块及板块内个股的强弱。点击“Yes”会生成矩形树图网页，我们可以直观地查看板块的涨跌幅情况，点击板块后就可以看到个股的涨跌幅情况了。

关闭矩形树图后，可以看到数据内容包括：包含了股票代码、所属行业、所在地域、上市日期、最新价格、涨跌额、涨跌幅、成交量、成交额、最高，最低、量比、市盈率、市净率、总市值、流通市值之类。

针对这个数据源的选股，可以在盘后执行，也可以在盘中执行（盘中选股的好处是可以当天买入，避免强势股在收盘后经过媒体宣传发酵后，第二天开盘高开高走）。

通常一天的行情在下午2点半的时候会趋于稳定，这个时候可以启动选股。

加载到了“每日指标”数据之后，我们就可以按以下步骤对这整一份数据用条件公式进行过滤。

当日强势股

接下来，我们一步步来编辑条件，筛选出当日强势个股。

在选股界面上，点击【开始条件选股】，在对话框上填写条件表达式，然后就会过滤出符合条件的股票名单。(二次开发tips:当确定条件公式后，可以在源码上固定公式，一键出票)

• 选出涨幅大于5%的股票，低于5%的太弱。

• 按照量比排名，把量比小于1的删除掉。量比太低说明该股不够活跃，一般属于冷门股，被遗弃在角落里。

• 按照换手率排名，小于5%的不要，没人关注，大于15%的不要，有出货嫌疑。到这一步已经排除掉很多股票了。

• 按照流通市值排名，市值大于150亿的删除。

• 对选出的股票按所属行业分类显示，观察是否有近期热门的板块。

• 最终过滤出来的股票清单如下所示：

使用小市值选股功能

风靡市场的小市值轮动策略是一个操作简单，收益可观的策略。

策略方法是：在每个月的第一天，找出市值最小的10-30只股票，然后全仓等额买入。每月如此反复，近10年的收益在10倍以上。至少目前来看仍然是有效的。

小市值轮动策略的内在逻辑是市值较小的股票业绩基数小、成长性高，更容易讲故事和被资金炒作，这是小市值策略能获得超额收益的主要原因。

不过这个策略存在几个风险的地方：

1. 小市值选股已经成为行业公开的“秘密”，之前简单的策略不能保证将来继续赚钱，需要叠加其他因子加强策略的有效性。

2. 小市值选股回撤比例较高，大幅亏损时容易被动止损离场。

3. 小市值选股持股周期较长，持股个数较多，对于小资金量的交易者来说，资金的使用率偏低。

我们的思路是通过小市值策略选出的股票作为股票池，然后叠加上“形态驱动型”“RPS驱动型”选股策略，挖掘出龙头股的主升浪阶段去持有，以获取超额的收益。

比如2亿市值的天禾股份，大部份时间都是在区间内震荡，简单按月买卖的话性价比并不高，但是在2022年10月到11月期间介入的话收益率可以做到70%-80%左右。

QTYX获取到了“每日指标”股票数据后，可以通过条件选股筛选出“小市值”股票。仍然点击【开始条件选股】。

• 剔除ST个股，避免踩到退市股

• 剔除科创板，毕竟门槛比较高，相对于主板创业板，被爆炒的概率要低一些。

• 过滤最近一年上市的个股

可以看到界面中出现了符合条件的股票：

依次类推，最关键的一步是选择“总市值小于20亿”，升序排列。（流通市值也可以，但要注意解禁带来的影响）

可以看到界面中出现了符合条件的股票：

当然，大家也可以按照这个方式去筛选“市净率”、“市盈率”指标，当后续叠加了形态选股结果时，还可以用这个方式筛选“业绩报告”指标。

加入组合分析池对比分析

接下来可以再结合基本面信息、行情走势、技术指标进一步选出强势股。点击下股票代码即可选择查看【行情走势】、【F10资料】等等。

这里我们选择其中一种组合分析方法——“走势叠加分析”

我们逐个点击股票代码，添加到“组合分析池”。

使用“投资组合分析”的走势叠加分析功能，来寻找这些板块个股中谁更强势。

在“择时参数”页面，我们选择“走势叠加分析”，此时会把“组合分析池”中的个股叠加起来对比分析它们的强弱。在选择日期范围时，可以往前多选择一些交易日，查看它们之前走势的强弱。

这里我们通过近3个月的走势来对比分析一下谁的走势更强势，只要没有出现反转走势，仍然有上涨的预期存在。

添加自选股票池‍

通过一系列对比后，接下来我们把心仪的股票添加到自选股票池中。

点击【保存选股结果】，选择“完全替换”和“增量替换”都可以。也可以点击股票代码单独添加股票，这个时候会触发“高级分析功能”，比如加入组合分析池、查看行情走势、查看现金流量、查看F10 资料等等。

加入到“自选股票池”之后，就可以展开更多选股流程体系中的分析了，比如选择“形态驱动选股”，选择识别“自选股票池”中符合要求的个股。具体可以查看对应的使用攻略介绍。

说明

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