最近在学习时间序列分析,而在学习的过程中,首先遇到的问题就是如何对时间序列进行分解。如果写的过程中有什么错误,还希望能够被及时纠正。
一、时间序列的组成
经济时间序列的变化受到长期趋势、季节变动和不规则变动这四个因素的影响。其中:
(1) 长期趋势因素(T)
长期趋势因素(T)反映了经济现象在一个较长时间内的发展方向,它可以在一个相当长的时间内表现为一种近似直线的持续向上或持续向下或平稳的趋势。
(2) 季节变动因素(S)
季节变动因素(S)是经济现象受季节变动影响所形成的一种长度和幅度固定的周期波动。
(3) 周期变动因素(C)
周期变动因素也称循环变动因素,它是受各种经济因素影响形成的上下起伏不定的波动。
(4) 不规则变动因素(I)
不规则变动又称随机变动,它是受各种偶然因素影响所形成的不规则变动。
这里值得注意的值得注意的包括以下两点:
- 季节变动因素和周期变动因素的区别:周期变动因素的变动不具有固定周期,但季节变动的具有固定周期同时与特定日期相关。
- 很多时候,我们没必要区分长期趋势因素和周期变动因素,统称为趋势-周期因素( T`t )
二、时间序列分解模型
时间序列Y可以表示为以上四个因素的函数,即:
yt=f(Tt,St,Ct,It)
这里 yt , Tt , Ct , It 分别表示时间序列原始值、长期趋势因素、季节变动因素、周期变动因素和不规则变动因素。
时间序列分解的方法有很多,较常用的模型有加法模型和乘法模型。
加法模型为:
yt=Tt+St+Ct+It
乘法模型为: