自相关函数
偏自相关函数
** 信息准则**
结合了模型的拟合程度(使用似然函数)、模型复杂度(k)
判断拟合优劣:
- 赤池信息准则(AIC)
- BIC
mm1 = ar(ts,method=‘mle’)
aic=mm1$aic
** 参数估计**
** 模型的检验 **
- 模型是否充分:残差是否为白噪声 Ljung-Box
** 预测**
条件期望,对未来的期望值
自相关函数
偏自相关函数
** 信息准则**
结合了模型的拟合程度(使用似然函数)、模型复杂度(k)
判断拟合优劣:
mm1 = ar(ts,method=‘mle’)
aic=mm1$aic
** 参数估计**
** 模型的检验 **
** 预测**
条件期望,对未来的期望值