自己做量化交易软件(38)小白量化实战11–双向高频马丁交易策略
上一篇文章我们介绍了做多的马丁策略,见文章<自己做量化交易软件(37)小白量化实战10–操作方法与MetaTrader5高频策略的进化>.
这一篇介绍双向高频马丁交易策略,也就是说能够多空两个方向的开单策略.
小白量化双向马丁策略如下：
1、RSI上穿4０开多方马丁策略。
2、RSI下穿6０开空方马丁策略。
3、K线上穿布林上轨，或者 rsi>70,关闭做空马丁策略。
3、K线下穿布林下轨，或者 rsi<30,则止损关闭做多马丁策略。
4、设置每个订单的止盈和止损价。
5、采用策略盈利最大回撤机制关闭策略。
在高频策略中,1秒钟运行几十次,甚至上百次运算,遇到的两个重要问题,
一是信号稳定性,信号总是在金叉,不金叉之间摆动.
二是重复开单,信号满足条件,一致重复下单的问题.
这2个问题可以用技术手段来解决.
信号重复开单稳定性采用策略库中的mt5.ontime()函数来实现。
重复开单可以用开关变量加以控制。
小白量化双向马丁策略不保证能赚钱，仅仅给大家提供一个高频交易的思路。
我们使用MetaTrader5中BTCUSD品种进行测试交易。
下面给出这个策略的全部代码，其中有详细的注释。
'''
独狼荷蒲qq:2886002
通通小白python量化群:524949939
小白量化MT5群：556894446
tkinter,pyqt,gui,Python交流2群:517029284
微信公众号：独狼股票分析
小白量化双向马丁策略：
1、RSI上穿4０开多方马丁策略。
2、RSI下穿6０开空方马丁策略。
3、K线上穿布林上轨，关闭做空马丁策略。
3、K线下穿布林下轨，关闭做多马丁策略。
4、设置每个订单的止盈和止损价。
5、采用策略盈利最大回撤关闭策略。
'''
#软件信息
p_sname='MT5自动交易程序'
p_aname='独狼'
p_edate='20210207'
p_ver=1.00
print('----------程序开始----------')
print('程序名称:',p_sname)
print('程序作者:',p_aname)
print('最后修改日期:',p_edate)
print('最新版本:',p_ver)
#引入相关库
import datetime
import numpy as np
import time
import pandas as pd
import threading
from HP_formula import * #公式库
import MetaTrader5 as mt5
import HP_mt5a as hmt5 #hmt5增强库
#----------模块信息----------
print('----------模块信息----------')
print('numpy库版本:',np.version.version)
print('pandas库版本:',pd.__version__)
print('mt5库版本:',hmt5.__version__)
print('hmt5库版本:',hmt5.pver)
#----------定义全局变量----------
symbol="BTCUSD"
magic1=168
magic2=158
p_num=3 #开单数
p_step=50 #步长
lot=0.02 #开单量
##------------------------------
# BOLL 布林带指标
def BOLL(N=24, P=2):
"""
BOLL 布林带
"""
MID = MA(CLOSE, N)
UPPER = MID + STD(CLOSE, N) * P
LOWER = MID - STD(CLOSE, N) * P
return UPPER, MID, LOWER
#RSI指标
def RSI(N1=5):
LC = REF(CLOSE, 1)
RSI1 = SMA(MAX(CLOSE - LC, 0), N1, 1) / SMA(ABS(CLOSE - LC), N1, 1) * 100.00
return RSI1
#初始化小白mt5库
hmt5.init()
#登陆帐号
用户名=0
密码=''
服务器=''
hmt5.login(login=用户名, server=服务器,password=密码)
#输出mt5软件信息及连接相关信息
mt5info=hmt5.terminal_info()
mt5软件名称=mt5info.name
mt5软件语言=mt5info.language
mt5软件所属公司=mt5info.company
mt5软件路径=mt5info.path
print()
print('----------软件信息----------')
print('mt5软件名称:',mt5软件名称)
print('mt5软件语言:',mt5软件语言)
print('mt5软件所属公司:',mt5软件所属公司)
print('mt5软件路径:',mt5软件路径)
#获取用户登陆信息
accountinfo=mt5.account_info()
姓名=accountinfo.name
服务器=accountinfo.server
货币=accountinfo.currency
用户名=accountinfo.login
结余=accountinfo.balance
总净值=accountinfo.equity
总盈亏=accountinfo.profit
print()
print('----------用户信息----------')
print('姓名:',姓名)
print('服务器:',服务器)
print('用户名',用户名)
print('总盈亏',总盈亏)
print('总净值',总净值)
print('结余:',结余)
symbol="BTCUSD"
ask=hmt5.symbol_info_tick(symbol).ask
bid=hmt5.symbol_info_tick(symbol).bid
点差=ask-bid
print('ask : ',ask)
print('bid : ',bid)
print('点差：' , 点差)
#多单马丁策略Martingale Strategy
md=hmt5.Martingale_Strategy( symbol = symbol,volume=lot,price=p_step,magic=magic1,n=3,x1=200,x2=400,type2=0)
#空单马丁策略Martingale Strategy
md2=hmt5.Martingale_Strategy( symbol = symbol,volume=lot,price=p_step,magic=magic2,n=3,x1=200,x2=400,type2=1)
#开关变量，防止策略重复开单
开多单=False
开空单=False
i=0
while True:
start = time.time()
# if i>0: #取消这段注释，循环只运行1次。
# break
print("第%d次工作"%i)
#获取行情数据并计算
rates= mt5.copy_rates_from_pos(symbol, mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 300)
data2=hmt5.tohpdata(rates)
#小白量化数据格式化
mydf=data2.reset_index(level=None, drop=True ,col_level=0, col_fill='')
CLOSE= mydf['close']
HIGH=mydf['high']
LOW=mydf.low
OPEN=mydf.open
#计算布林轨道
BOLL_u,BOLL_m,BOLL_d=BOLL()
mydf['BOLL_u']=BOLL_u
mydf['BOLL_m']=BOLL_m
mydf['BOLL_d']=BOLL_d
#计算RSI指标
mydf['rsi']=RSI()
mydf['z30']=30
mydf['z40']=40
mydf['z50']=50
mydf['z60']=60
mydf['z70']=60
#买多信号
mydf['buy']=CROSS(mydf['rsi'],mydf['z40']) #rsi上穿30,买信号
#买空信号
mydf['sell']=CROSS(mydf['z60'],mydf['rsi']) #rsi下穿70，卖信号
#让子弹飞一会，信号持续时间检测
t1=hmt5.ontime('buy',mydf['buy'].iloc[-1],30) #获取信号维持时间
t2=hmt5.ontime('sell',mydf['sell'].iloc[-1],30) #获取信号维持时间
if 开多单==False and mydf['buy'].iloc[-1]>0 and t1>20:
开多单=True
md.begin() #执行多单马丁策略
time.sleep(5) #暂停多少秒
t1=hmt5.settime('buy',mydf['buy'].iloc[-1],30) #获取信号维持时间
if 开空单==False and mydf['sell'].iloc[-1]>0 and t2>20:
开空单=True
md2.begin() #执行空单马丁策略
time.sleep(5) #暂停多少秒
t2=hmt5.settime('sell',mydf['sell'].iloc[-1],30) #获取信号维持时间
df=md.getcc() #获取全部多单持仓
df2=md2.getcc() #获取全部空单持仓
#多单处理
if len(df)>0:
profit=df.profit.sum() #持仓的总盈利
hc=hmt5.huiche(mark='盈利',x=profit,t=30) #获取盈利在30秒内的最大回撤
if hc>0.2 and profit>2: #如果总盈利大于2美元，且回撤20%，关闭策略。
md.closeall() #关闭多向马丁策略
time.sleep(5) #暂停多少秒
开多单=False
if profit<-20: #如果总盈利小于20美元，且回撤20%，关闭策略。
md.closeall() #关闭多向马丁策略
time.sleep(5) #暂停多少秒
开多单=False
#空单处理
if len(df2)>0:
profit2=df2.profit.sum() #持仓的总盈利
hc2=hmt5.huiche(mark='盈利2',x=profit2,t=30) #获取盈利在30秒内的最大回撤
if hc2>0.2 and profit2>2: #如果总盈利大于2美元，且回撤20%，关闭策略。
md2.closeall() #关闭空向马丁策略
time.sleep(5) #暂停多少秒
开空单=False
if profit2<-20: #如果总盈利小于20美元，且回撤20%，关闭策略。
md2.closeall() #关闭空向马丁策略
time.sleep(5) #暂停多少秒
开空单=False
#策略止损判断
多止损=0
if ask<mydf['BOLL_d'].iloc[-1] or mydf['rsi'].iloc[-1]<30:
多止损=1
空止损=0
if bid>mydf['BOLL_u'].iloc[-1] or mydf['rsi'].iloc[-1]>70:
空止损=1
#让子弹飞一会，信号持续时间检测
t3=hmt5.ontime('多止损',多止损,30) #获取信号维持时间
t4=hmt5.ontime('空止损',空止损,30) #获取信号维持时间
if 多止损>0 and t3>20 and 开多单 : #关闭看多马丁策略
md.closeall() #关闭多向马丁策略
time.sleep(5) #暂停多少秒
开多单=False
if 空止损>0 and t4>20 and 开空单 : #关闭看空马丁策略
md2.closeall() #关闭空向马丁策略
time.sleep(5) #暂停多少秒
开空单=False
i=i+1 #循环次数加1
end=time.time() #获取循环结束时间
print('时间:',round(start,2),round(end,2),round(end-start,4),'秒,每秒跑%d圈。'%int(1/(end-start+0.000000001)))
程序输出如下：
第6019次工作
时间: 1612698144.67 1612698144.69 0.019 秒,每秒跑52圈。
第6020次工作
时间: 1612698144.69 1612698144.71 0.019 秒,每秒跑52圈。
第6021次工作
时间: 1612698144.71 1612698144.73 0.02 秒,每秒跑50圈。
第6022次工作
时间: 1612698144.73 1612698144.75 0.02 秒,每秒跑50圈。
程序交易部分信息：
mt5开单情况：
作者出版的书<零基础搭建量化投资系统――以Python为工具> 提供仿通达信自编指标的设计和实现。HP_formula模块在读者群文件中下载。
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