小白量化《穿云箭集群量化》（8） 实盘核聚变氢弹策略

小白量化《穿云箭集群量化》（8） 核聚变策略
上一篇介绍了超级订单SuperOrder功能在股票上买入策略，这篇介绍MetaTrader5期货外汇的双向交易策略。
交易策略比较有名的是马丁策略，马丁策略是单向策略。
我们设计了双向策略原子弹策略，原子弹策略原理类似马丁策略，不同是我们采用了反向加仓规则。这样确保正确的方向，订单量最大。
无论马丁策略和原子弹策略，他们理论上，只要本金足够，肯定会盈利。因此需要很多资金才能操作。
我们在原子弹策略基础上进行改进，增加了反向回撤止盈机制，因此在方向转变时，首先止盈反向盈利订单，再按订单差开单。这样处理，会减少总订单数量，因此使用较少资金，就可以完成一次交易。
下面我们给出穿云箭量化平台的高级_MetaTrader5核聚变策略全部源代码，修改账户密码后可以直接在穿云箭量化平台中运行，

策略名='高级_MetaTrader5核聚变策略'
'''
声明：本策略不保证能赚钱，使用要求如下。
1、本策略是为客户设计演示策略，供用户学习使用。
2、首先选择一个活跃的货币对品种。
3、设置好看多看空的参数，以及回撤止盈参数。
4、系统会自动化交易。
5、切记：控制好仓位杠杆比例。
缺陷：在单边上涨时，有反向单，会产生较大回撤。
'''
修改日期='2023-05-19'
导入 pandas 命名为 pd
导入 HP_global 命名为 hg   #建立全局数据域hg
从 HP_formula 导入 *  #小白量化公式库
导入 HP_formula 命名为 gs #小白量化公式库
从 HP_factor 导入 * #小白量化多因子公式库
导入 HP_factor 命名为 hf #小白量化多因子公式库
导入 HP_quant 命名为 hpq #穿云箭量化框架库
从 HP_quant 导入 * #穿云箭量化框架库
导入 time
导入 MetaTrader5 命名为 mt5 #MetaTrader5自带模块
导入 HP_mt5a 命名为 hmt5  #穿云箭量化MetaTrader5增强库

server='ICMarketsSC-Demo'  #服务器名
login=    #用户名
password=' '  #密码
filename='%d.mem'%login
filename2='%d.mem'%login

#初始化小白mt5库
hmt5.init()
hmt5.login(login=login,server=server,password=password)

#输出mt5软件信息及连接相关信息
mt5info=hmt5.terminal_info()
mt5软件名称=mt5info.name
mt5软件语言=mt5info.language
mt5软件所属公司=mt5info.company
mt5软件路径=mt5info.path
输出()
输出('----------软件信息----------')
输出('mt5软件名称:',mt5软件名称)
输出('mt5软件语言:',mt5软件语言)
输出('mt5软件所属公司:',mt5软件所属公司)
输出('mt5软件路径:',mt5软件路径)



cruise_missile=hf.SuperOrder()

函数 初始化(context):
    #context.istest=True    
    context.zh='xiaobai'      #账户
    context.zhlx='回测'   #账户类型,2个汉字
    context.firstcash=10000.00  #初始现金
    context.cash=context.firstcash
    context.portfolio.available_cash=context.firstcash
    set_maxdays(300)

    # 设置我们要操作的股票池
    g.stocks=hpq.get_universe()
    hpq.log.info('----策略环境信息-----')
    hpq.log.info('量化模块版本: '+str(hpq.ver))
    hpq.log.info('量化模块最后修改日期: '+str(hpq.mdate))
    hpq.log.info('svrip: '+hpq.svrip)
    hpq.log.info('svrport: '+str(hpq.svrport))
    hpq.log.info('\n----开始运行策略-----\n')
    hpq.log.info('策略名:'+策略名)
    qhcsj2=time.strftime('%Y%m%d %H:%M:%S')
    hpq.log.info('开始运行时间:'+qhcsj2)
    g.stocks=["XAUUSD"]
    hg.seemsg=假
    g.hd=0.0001  #滑点比例 
    g.amount=0.01  #下单股数
    g.i=0  #循环次数
    g.hcl=0.25 #回撤率
    g.zs=-0.011 #止损幅度
    g.minp=0.0005 #保证最小获利
    g.x=0.0012  #看多偏移
    g.y=-0.0012 #看空偏移
    g.multiple=2
    g.magic=2
    g.hh=1 #回合
    g.sum_profit=0.0  #回合策略收益

    输出(login)
    如果 os.path.exists(filename):
        #ans = input("发现配置文件,是否要载入(Y/N)：")
        ans='Y'
        如果 ans=='Y' 或者 ans=="y":
            gz=hmt5.loadm(filename)
            输出(gz)
            如果 len(gz)>0:
                序列循环 code2,kind2,price2,volume2,magic2,sl2,tp2,comment2,condition2,count,stop,t,t2,x,y,d,p 在其中 gz:
                    cruise_missile.set_data(code2,kind2,price2,volume2,magic2,sl2,tp2,comment2,condition2,count,stop,t,t2,x,y,d,p)
                输出("载入配置完成!")
        否则:
            输出('放弃载入配置。')
    序列循环 symbol 在其中 g.stocks:
        security=symbol
        如果 security 不是 在其中 context.portfolio.positions:
            context.portfolio.positions[security]=hpq.Position(security)
        ask=hmt5.symbol_info_tick(symbol).ask
        bid=hmt5.symbol_info_tick(symbol).bid
        '''
        kind种类，code代码,price价格，volume数量，
        kind=0 #买多,固定价格
        kind=1 #卖空,固定价格
        kind=2 #买多,浮动价格
        kind=3 #卖空,浮动价格
        x是正涨幅
        y是负涨幅
        '''
        #获取全部订单
        df=hmt5.reload_positions2(magic=g.magic)
        如果 len(df)>0:
            fff=df.profit.sum() #总多空利润
            vsum=df.volume.sum() #多空总单量
            df_0=df[df.type==0]  #多总持仓
            df_1=df[df.type==1]  #空总持仓
            fff_0=df_0.profit.sum()  #多总盈利
            fff_1=df_1.profit.sum()  #空总盈利
            vvv_0=df_0.volume.sum()  #多总单量
            vvv_1=df_1.volume.sum()  #空总单量
            ask=hmt5.symbol_info_tick(security).ask
            bid=hmt5.symbol_info_tick(security).bid
            #多方跟踪
            如果 (不是 cruise_missile.isin(security,2)) 并且 vvv_0==0:
                cruise_missile.add(code=security,kind=2,price=ask,volume=g.amount,x=g.x,y=g.y,magic=g.magic)
            #空方跟踪
            如果 (不是 cruise_missile.isin(security,3))  并且 vvv_1==0:
                cruise_missile.add(code=security,kind=3,price=bid,volume=g.amount,x=g.x,y=g.y,magic=g.magic)

# 每个单位时间(如果按天回测,则每天调用一次,如果按分钟,则每分钟调用一次)调用一次
函数 开盘中(context):
    #cruise_missile.clear()
    条件循环 hg.istrade:
        start = time.time()
        g.i=g.i+1
        security=g.stocks[0]
        #获取用户登陆信息
        accountinfo=mt5.account_info()
        姓名=accountinfo.name
        服务器=accountinfo.server
        货币=accountinfo.currency
        用户名=accountinfo.login
        结余=accountinfo.balance
        总净值=accountinfo.equity
        总盈亏=accountinfo.profit
    #    print()
    #    print('----------用户信息----------')
    #    print('姓名:',姓名)
    #    print('服务器:',服务器)
    #    print('用户名',用户名)
    #    print('总盈亏',总盈亏)
    #    print('总净值',总净值)
    #    print('结余:',结余)

        ask=hmt5.symbol_info_tick(security).ask
        bid=hmt5.symbol_info_tick(security).bid
        #获取全部订单
        df=hmt5.reload_positions2(magic=g.magic)
        fff=0.0
        fff_0=0.0
        fff_1=0.0
        vvv_0=0.0
        vvv_1=0.0
        p_0=ask
        p_1=bid
        如果 len(df)>0:
            fff=df.profit.sum() #总多空利润
            vsum=df.volume.sum() #多空总单量
            df_0=df[df.type==0]  #多总持仓
            df_1=df[df.type==1]  #空总持仓
            fff_0=df_0.profit.sum()  #多总盈利
            fff_1=df_1.profit.sum()  #空总盈利
            vvv_0=df_0.volume.sum()  #多总单量
            vvv_1=df_1.volume.sum()  #空总单量
            p_0=df_0.price_open.min()
            p_1=df_1.price_open.max()
            如果 (fff>20*(1+vsum*2.5) 并且 len(df_0)>0 并且 len(df_1)>0):
                输出('总平仓')
                hmt5.quanqing(magic=g.magic,comment2="quanqing")
                cruise_missile.clear()
                vvv_0=0
                vvv_1=0
                g.sum_profit=0.0
                g.hh=g.hh+1

        如果 (不是 cruise_missile.isin(security,2)) 并且 (不是 cruise_missile.isin(security,3)) 并且 len(df)==0:
            g.sum_profit=0.0
            g.hh=g.hh+1
        #多方跟踪
        如果 (不是 cruise_missile.isin(security,2)) 并且 vvv_0==0:
            cruise_missile.add(code=security,kind=2,price=ask,volume=g.amount,x=g.x,y=g.y,magic=g.magic)
        #空方跟踪
        如果 (不是 cruise_missile.isin(security,3))  并且 vvv_1==0:
            cruise_missile.add(code=security,kind=3,price=bid,volume=g.amount,x=g.x,y=g.y,magic=g.magic)

        如果 (不是 cruise_missile.isin(security,2)) 并且 (不是 cruise_missile.isin(security,3)):
            如果 (p_0-p_1)/ask > 2*g.x:
                如果 vvv_0>vvv_1 并且 len(df_1)<2:
                    cruise_missile.add(code=security,kind=3,price=bid,volume=g.amount,x=g.x,y=g.y,magic=g.magic)
                否则如果 len(df_0)<2:
                    cruise_missile.add(code=security,kind=2,price=ask,volume=g.amount,x=g.x,y=g.y,magic=g.magic)

        如果 (g.i%900==0) :
            输出(df)
            输出(vvv_0,fff_0,p_0,ask)
            输出(vvv_1,fff_1,p_1,bid)

        dd=hmt5.reload_positions2(magic=g.magic)
        如果 len(dd)>0:
            l2=len(dd)

            序列循环 j2 在其中 range(l2):
                swap2=dd.at[j2,'swap']
                tt2=dd.at[j2,'ticket']
                pp2=dd.at[j2,'profit']+swap2
                ty2=dd.at[j2,'type']
                amos=vv2=dd.at[j2,'volume']
                cc2=dd.at[j2,'comment'].strip()
                acc_avg_cost=op2=dd.at[j2,'price_open']
                mg2=dd.at[j2,'magic']
                security=sy2=dd.at[j2,'symbol']
                tm2=dd.at[j2,'time']
                ask=hmt5.symbol_info_tick(sy2).ask
                bid=hmt5.symbol_info_tick(sy2).bid
                #做止盈和止损处理
                如果  ty2==0:
                    sell=hf.autosell(tt2,price=bid,cost=acc_avg_cost,withdraw=g.hcl,stoploss=g.zs,minp=g.minp,t=999) #追踪收盘价
                    如果 sell==2:  #止损
                        g.sum_profit=g.sum_profit+pp2
                        p5=bid
                        x=order(security,amos,side='long',p=p5)
                        hmt5.pingcang(tt2,comment2="ping duo")
                        hpq.log.info(context.current_dt+  " 多单止损: %s ,数量:%d,卖出价格:%.2f,成交资金：%0.2f"%(security,amos,p5,amos*p5))
                        如果 amos==g.amount:
                            cruise_missile.add(code=security,kind=2,price=ask*(1-g.x/2),volume=g.amount,x=g.x,y=g.y,magic=g.magic)
                    否则如果 sell==1: #止盈
                        g.sum_profit=g.sum_profit+pp2
                        p5=bid
                        x=order(security,amos,side='long',p=p5)
                        hmt5.pingcang(tt2,comment2="ping duo")
                        hpq.log.info(context.current_dt+  " 多单止盈: %s ,数量:%d,卖出价格:%.2f,成交资金：%0.2f"%(security,amos,p5,amos*p5))
                        如果 amos==g.amount:
                            cruise_missile.add(code=security,kind=2,price=ask*(1-g.x/2),volume=g.amount,x=g.x,y=g.y,magic=g.magic)


                如果  ty2==1:
                    buy=hf.autobuy(tt2,price=ask,cost=acc_avg_cost,withdraw=g.hcl,stoploss=g.zs,minp=g.minp,t=999) #追踪收盘价
                    如果 buy==2:  #止损
                        g.sum_profit=g.sum_profit+pp2
                        p5=ask
                        x=order(security,amos,side='short',p=p5)
                        hmt5.pingcang(tt2,comment2="ping kong")
                        hpq.log.info(context.current_dt+  " 空单止损: %s ,数量:%d,卖出价格:%.2f,成交资金：%0.2f"%(security,amos,p5,amos*p5))
                        如果 amos==g.amount:
                            cruise_missile.add(code=security,kind=3,price=bid*(1+g.y/2),volume=g.amount,x=g.x,y=g.y,magic=g.magic)
                    否则如果 buy==1: #止盈
                        g.sum_profit=g.sum_profit+pp2
                        p5=ask
                        x=order(security,amos,side='short',p=p5)
                        hmt5.pingcang(tt2,comment2="ping kong")
                        hpq.log.info(context.current_dt+  " 空单止盈: %s ,数量:%d,卖出价格:%.2f,成交资金：%0.2f"%(security,amos,p5,amos*p5))
                        如果 amos==g.amount:
                            cruise_missile.add(code=security,kind=3,price=bid*(1+g.y/2),volume=g.amount,x=g.x,y=g.y,magic=g.magic)
  

                如果 sy2 不是 在其中 context.portfolio.positions:
                    context.portfolio.positions[sy2]=hpq.Position(sy2)

                context.portfolio.positions[sy2].total_amount=vv2
                context.portfolio.positions[sy2].closeable_amount=vv2
                context.portfolio.positions[sy2].acc_avg_cost=op2
                context.portfolio.positions[sy2].value=op2*vv2
                context.portfolio.positions[sy2].ticket=tt2


        序列循环 symbol 在其中 g.stocks:
            security=symbol
            如果 security 不是 在其中 context.portfolio.positions:
                context.portfolio.positions[security]=hpq.Position(security)
            ask=hmt5.symbol_info_tick(symbol).ask
            bid=hmt5.symbol_info_tick(symbol).bid
            点差=ask-bid
            ##获取行情
            rates= mt5.copy_rates_from_pos(symbol, mt5.TIMEFRAME_M1, 0, 1000)
            data2=hmt5.tohpdata(rates)
            nowtime=data2['time2'].iloc[-1]
            #小白量化数据格式化
            df=data2.reset_index(level=空, drop=真 ,col_level=0, col_fill='')
            mydf=gs.initmydf(df)  ##初始化mydf表
            #对数据做小白量化各式转换
            C=CLOSE=mydf['close']
            L=LOW=mydf['low']
            H=HIGH=mydf['high']
            O=OPEN=mydf['open']

            price = C.iloc[-1]
            high= H.iloc[-1]
            low= L.iloc[-1]
            pre_close=C.iloc[-2]   #前收盘
            FD=HHV(H,80)-LLV(L,80)
            TJ1=IF(FD>7,1,0)

            acc_avg_cost  = context.portfolio.positions[security].acc_avg_cost #买入成本价 
            amos=context.portfolio.positions[security].closeable_amount  #可卖数量
            amos2=context.portfolio.positions[security].total_amount   #总数量

            buy=cruise_missile.oncheck(security,2,ask)
            amount=g.amount
            如果 buy==1 :
                price2=round(price*(1+g.hd),2)
                x=order(security,g.amount,p=price2)
                如果 vvv_1>vvv_0:
                    vvv_2=(vvv_1-vvv_0)/g.amount
                    如果 vvv_2<6:
                        amount=g.amount*int(1+vvv_2*g.multiple)
                    否则:
                        amount=vvv_2+1
                dda=hmt5.buy(symbol =security,volume=amount,magic=g.magic,comment='b')
                如果 x !=空:
                    hpq.log.info(context.current_dt+" 开多: %s ,数量:%d,买入价格:%.2f,成交资金：%0.2f"%(security,x.amount,price,x.amount*price))

            amount=g.amount
            sell=cruise_missile.oncheck(security,3,bid)
            如果 sell==1:
                price2=round(price*(1-g.hd),2)
                x=order(security,0,p=price2)
                如果 vvv_0>vvv_1:
                    amount=g.amount*int(1+(vvv_0-vvv_1)/g.amount*g.multiple)
                    vvv_2=(vvv_0-vvv_1)/g.amount
                    如果 vvv_2<6:
                        amount=g.amount*int(1+vvv_2*g.multiple)
                    否则:
                        amount=vvv_2+1

                ddb=hmt5.sell(symbol =security,volume=amount,magic=g.magic,comment='s')
                如果 x !=空:
                    hpq.log.info(context.current_dt+" 开空: %s ,数量:%d,买入价格:%.2f,成交资金：%0.2f"%(security,x.amount,price,x.amount*price))

            end=time.time()   #获取循环结束时间
            如果 (g.i%900==0) :
                gz=[]
                data2=cruise_missile.get_data(security,2)
                如果 len(data2)>0:
                    gz.append(data2)
                data3=cruise_missile.get_data(security,3)
                如果 len(data3)>0:
                    gz.append(data3)
                如果 (g.i%2000==0) :
                    hmt5.savem(filename2,gz)
                    输出('保存文件:',filename2)
                输出(g.hh,g.sum_profit)
                输出('时间:',round(start,2),round(end,2),round(end-start,4),'秒,每秒跑%d圈。'%int(1/(end-start+0.000000001)))

                data=cruise_missile.get_data(security,2)
                如果 len(data)>0:
                    输出(data)
                    输出(price-data[2])
                data=cruise_missile.get_data(security,3)
                如果 len(data)>0:
                    输出(data)
                    输出(price-data[2])

上图是每秒计算100次的超高频运算。用1000美元1天赚钱1300美元。
当然这有运气成分。如果遇到行情上下轨道逐步加长，且策略无法盈利，也会出现因止损而亏损。

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超越自己是我的每一步！我的进步就是你的进步！