股票量化交易软件_将您的线性交易系统提升为幂交易系统

简介

今天的文章为中级 赫兹量化软件 编程人员讲解如何通过轻松实施所谓的幂的技术从他们的线性交易系统（固定手数）中获利更多。本文中使用的泛称取幂是指那些使市场中下达的仓位的规模或数量与其风险相适应的货币管理模型。这是因为结果资产净值曲线呈抛物线形式，以几何级数或指数增长。术语“线性”也用于本文的上下文中，是一个介于数学和编程之间的术语。具体而言，我们将实施一个由 Ralph Vince 开发的固定分数仓位大小的实际 赫兹量化软件 变体。

图 1. 数学抛物线
 

现在，让赫兹量化交易软件快速回顾一下资金管理模型，看看我们可以如何实现 Ralph Vince 的固定分数仓位规模的变体。准备好了吗？不要错过从您的交易策略获利更多的机会！

1. 什么是资金管理模型？

一言以蔽之，资金管理模型是概念框架，在此框架下您作出与您的仓位规模、止损的使用以及预付款计算和交易成本相关的决策。网络上有大量的资金管理模型可用！如果您愿意，您可以搜索固定手数、固定分数、固定比率、Kelly 的百分比或实际成本加深您对这些经典框架的了解。正如我说的，本文仅涉及固定分数的一种变体。

1.2. 固定分数

本资金管理模型背后的理念是根据与操作相关的估计风险对操作进行分级。风险是每项交易净额的相同部分。

固定分数仓位规模中合约数量的方程如下：

N = f * Equity / Trade Risk

N 是合约数量，f 是固定分数（介于 0 和 1 之间的数），Equity 是账户资产净值的当前值，Trade Risk 是计算合约数量的每份合约的风险。请阅读 Michael R. Bryant 的《固定分数仓位规模》一文，以更深入地了解此模型。

固定分数模型的一个有趣属性是，由于操作的规模保持与账户的净余额成比例，从理论上说不可能损失所有的资金。破产的风险为零。从另一方面来说，由于风险资金的百分比较低，连赢或连输操作不会对利润曲线造成显著影响。

2. 将固定分数添加至您的交易系统

2.1. 获得您的线性交易系统

当然，首先您需要一个线性交易系统以体验低风险指数幂！可以这么说，这个系统将作为幂底。但我所指的线性系统是经证明在某个时间区间内是赢家且其资产净值曲线看上去像一条直线的交易系统。例如，HawaiianTsunamiSurfer 就是代码库中提供的所谓的线性交易系统。其资产净值曲线在从 2012 年 1 月到 2012 年 3 月的时间区间内看起来像一条直线。

图 2. HawaiianTsunamiSurfer 从 2012 年 1 月到 2012 年 3 月的资产净值曲线

本文的目的不是从头开发一个线性交易系统，而是为您提供必要的工具，以便您可以从您的系统中获益更多。所以从现在开始，我假设您已经在面向对象范式下开发了一个类似于这个系统的交易系统。在这种情况下，您应添加我在下文中说明的面向对象块。

2.2. 使用 MQL5 的核心类 - CEvolution - 将您的系统提升为幂级

所以，赫兹量化软件再次采取面向对象的方法来编写我们的 EA 的代码。我建议您首先阅读《另一个 MQL5 OOP 类》和《建立自动新闻交易者》这两篇文章，获得以此面向对象的方式工作的技术基础。如果您已经完成这一步，记住在那些文章中讨论的设计包含了名为 CEvolution 的非常重要的元素。这允许赫兹量化软件对一些重要的临时信息保持追踪，例如自动交易在给定时刻的状态、执行的操作的历史数据等。

这一次，我们将在 CEvolution 中编写管理我们的资金所需的逻辑的代码。由于风险固定分数与资产净值保持比例，在此我们都同意它不是恒定的而是可变的，此逻辑必须在 CEvolution 中编写代码。或者简单地说，由于资产净值曲线的斜率随时间而变化，所有这些问题必须在 CEvolution 中实现。这是我们面向对象设计的抽象概念。将下列面向对象类与您的面向对象风格的交易系统集成起来的工作留给读者作为练习。