重要性采样

重要性采样

教程：【重要性采样 蒙特卡洛方法 Importance Sampling Monte Carlo Method【双语精校】】https://www.bilibili.com/video/BV1ir421n7gX?vd_source=89ea3b86811b511da230aa23e5ecc25e

笔记：通过选择q，可以使方差小于之前的方差

f（x）在4.0附近的值对期望（下图的式子）贡献很大，而在0-2.5之间贡献很小，如果使用p（x）的分布采样的话，会在0-2.5之间采很多样本而在4附近采的样本少，也就是说f仅在p中极少情况下很大，这一小部分样本对平均值的影响很大，如果使用q（x）的话就可以在重要的地方多采样。

如果要用q采样，那么需要将f（x）乘以一个密度比，变成：

按照q分布在(p(x)/q(x))*f(X)上采样，重复此过程得到的平均值波动会很小：

满足以下条件时使用重要性采样：