转载前，说一下自己的感受，在网上很多博客论坛（包括CSDN）看过很多资料，但其实好的文章是那种详细的，零基础的一看就明白的文章，这样的文章不多，希望自己也可以写出这样的文章。
看了一些梯度下降算法的文章，下面这个转载的，算是说的很详细的了，零入门的同学可以参考看看。
https://www.cnblogs.com/solong1989/p/9900867.html
梯度下降算法过程详细解读
看了很多博文，一谈到梯度下降，大多都在画图，类比“下山”。对于一开始想要了解“梯度下降”是个什么玩意儿时，这种类比法是非常有助于理解的。但是，当我大概知道了梯度下降是什么东西之后，我就好奇了，梯度下降究竟是怎样寻找到模型的最优参数的？不能一想到梯度下降，脑海中就只有“下山”的画面，“下山”不是目的，目的在于“下山”的过程中确立参数。下面就简单概述一下，梯度下降过程是如何一步一步寻找到模型的最优参数。
1.梯度下降相关概念：
- 假设函数（hypothesis function）：
所谓假设函数，就是监督学习中，我们拟合样本特征映射到目标变量的函数，记为 hθ(x)，θ为函数的参数。例如，一个简单的线性回归拟合函数可以表示为：hθ(x) = θ0 + θ1·x；
- 损失函数（loss function）：
又称为代价函数。通常用损失函数来度量拟合的程度，从而评估模型拟合的好坏，记为 J(θ)。注意，损失函数是关于 θ 的函数！也就是说，对于损失函数来讲，θ不再是函数的参数，而是损失函数的自变量！例如，对于线性回归的损失函数可以表示为：
J(θ) = 1/(2 *n) * ∑ ( hθ(xi) − yi )2
其中 n 表示样本数量， xi 表示第 i 个样本特征，yi 表示第 i 个样本对应的目标变量的真实值， hθ(xi) 为假设函数。 当我们计算损失时，是将每个样本中的特征 xi 和对应的目标变量真实值 yi 带入损失函数，此时，损失函数中就只剩下 θ 是未知的。
例如，我们的假设函数为： hθ(x) = θ0 + θ1·x1 + θ2·x22 ，其中一个样本为 x1 = (1，2)，对应的目标变量 y1 = 10。将x1 和y1 带入损失函数，则对于该样本 x1 拟合的损失表示为： θ0 + θ1 + 4*θ2 -10 ；此时，损失函数就是关于θ 的函数了。 每一个样本都会有一个拟合损失，将所有样本的损失相加，就是整个样本集的拟合损失。
- 损失函数的梯度：
损失函数的梯度即对 θi 求偏导，由于损失函数是关于 θ 的函数，因此，θ 的取值不同，得出来的的梯度向量也是不同的。借用“下山”的比喻来解释，θ 的不同取值，相当于处于山上的不同位置，每一个位置都会计算出一个梯度向量 ▽J(θ) 。
2. 梯度下降过程
(1) 学习得到损失函数 J(θ) 及样本点xi 的损失：
例如，对于线性回归模型的假设函数为： hθ(x) = θ0 + θ1·x1 + θ2·x2 ，则损失函数为：J(θ) = 1/(2 *n) * Σ（θ0 + θ1·x1 + θ2·x2 - y）2；我们为样本添加一个维度x0 ，x0 恒等于 1。则，我们可以变损失函数表示为：J(θ) = 1/(2 *n) * Σ（θ0·x0 + θ1·x1 + θ2·x2 - y）2
为了便于讲解和理解，我们先只取一个样本点进行计算。对于样本点 x1 = (x0 = 1，x1 = 1，x2 = 2)，对应的目标变量 y1 = 10，的损失为：J(θ)1 = 1/2 *（θ0 + θ1+ 2*θ2 - 10）2
(2) 求出样本点 xi 损失函数的梯度向量：
根据 J(θ) ，求出模型损失函数的梯度向量表示为 ： ▽J(θ) = <（θ0·x0 + θ1·x1 + θ2·x2 - y）*x0 ，（θ0·x0 + θ1·x1 + θ2·x2 - y）*x1 ，（θ0·x0 + θ1·x1 + θ2·x2 - y）*x2 >
根据 J(θ)1 ，求出样本点 x1 对应的梯度▽J(θ)1 = <（θ0+ θ1 + 2*θ2 - 10），（θ0+ θ1 + 2*θ2 - 10），（θ0+ θ1 + 2*θ2 - 10）*2 >
(3) 初始化假设函数的参数 θ ，得到相应的梯度向量：
对 θ 进行随机取值，假设θi 第一次全部取0，θ0 = < 0，0，0>；
将θ0 带入 J(θ)1 ，得到 取 θ0 时的损失为 J(θ)01 = 1/2 *（0 + 0+ 2*0 - 10）2 = 50
将θ0 带入▽J(θ)1 ，得到 θ0 处的梯度向量为 ▽J(θ)01 = < -10，-10，-20 > ；
(4) 根据梯度下降步长，进行梯度下降迭代：
设立步长 α = 0.1 ，对 θ0 进行梯度下降，得到 θ1
第一次梯度下降：
θ1 = θ0 - α * ▽J(θ)01 = < 0，0，0 > - 0.1 * < -10，-10，-20 > = < 1，1，2 >
将θ1 带入 J(θ)1 ，得到 取 θ0 时的损失为 J(θ)01 = 1/2 *（1 + 1+ 2*2 - 10）2 = 8
将θ1 带入▽J(θ)1 ，得到 θ0 处的梯度向量为 ▽J(θ)01 = < -4，-4，-8 > ；
第二次梯度下降：
θ2 = θ1 - α * ▽J(θ)01 = < 1，1，2 > - 0.1 * < -4，-4，-8 > = < 0.4，0.4，1.2 >
将θ2 带入 J(θ)1 ，得到 取 θ2 时的损失为 J(θ)01 = 1/2 *（0.4 + 0.4+ 2*1.2 - 10）2 = 23.12
此时我们发现，θ2 处的损失为23.12，大于 θ1 处的损失8，说明，我们可能步子迈的大了，跨过了最低点，我们重新设定α = 0.05，重复上述过程：
重新设立步长 α = 0.05
第一次梯度下降：
θ1 = θ0 - α * ▽J(θ)01 = < 0，0，0 > - 0.05 * < -10，-10，-20 > = < 0.5，0.5，1 >
将θ1 带入 J(θ)1 ，得到 取 θ0 时的损失为 J(θ)01 = 1/2 *（0.5 + 0.5+ 2*1 - 10）2 = 24.5
将θ1 带入▽J(θ)1 ，得到 θ0 处的梯度向量为 ▽J(θ)01 = < -7，-7，-14 > ；
第二次梯度下降：
θ2 = θ1 - α * ▽J(θ)01 = < 1，1，2 > - 0.05 * < -7，-7，-14 > = < 1.35，1.35，2.7 >
将θ2 带入 J(θ)1 ，得到 取 θ2 时的损失为 J(θ)01 = 1/2 *（1.35 + 1.35+ 2*2.7 - 10）2 = 1.805
将θ2 带入▽J(θ)1 ，得到 θ2 处的梯度向量为 ▽J(θ)01 = < -1.9，-1.9，-3.8 >
此时可以继续进行第三次、第四次。。。第n次，那么什么时候梯度下降停止？我们可以设置一个梯度下降算法终止距离值 ε，即梯度下降的距离都小于 ε 时，算法终止。假设我们设置 ε = 0.1（实际运用中，一般会设定一个更小的值，例如 1e-5），上述θ2 的梯度向量为< -1.9，-1.9，-3.8 >，梯度向量中的3个值的绝对值都大于ε ，因此继续进行梯度下降，假设经过n次迭代后的梯度向量为<-0.04，-0.04，-0.08>，三个值的绝对值都小于0.1，则算法终止。
通过上述过程可以看出，重新设置步长 α 后，第二次梯度下降过程没有跨过损失函数最低点，而是更加接近最低点。不断的梯度下降，使得损失函数损失在不断的变小：θ0 的损失为50，θ1 的损失为24.5，θ2 的损失为1.805。 初始在本文的例子中，由于是我随便写的一个损失函数，所以经过2-3次梯度下降之后就接近了损失函数最低点，实际运用中当然不可能这么轻松，梯度下降可能要经过n次迭代，才能接近损失函数的极小值点。另外，梯度下降过程中，除了损失在不断减小，梯度向量也在不断变小：θ0 的梯度为< -10，-10，-20 > ，θ1 的梯度为< -7，-7，-14 >，θ2 的梯度为< -1.9，-1.9，-3.8 >。梯度越来越小，说明”山坡“越来越平缓，不像一开始那么”陡峭“，那么可以说明，我们已经接近”山谷“了。实际上，随着不断的梯度下降，梯度向量中的每个值会越来月接近于0。
讲到这里，大家不要忘记一个事实：上述过程中，我们只选取了一个样本点 x1 进行梯度下降。这种随机选取一个样本点进行梯度下降，找到最优参数θ的方法，就叫做随机梯度下降。而如果我们利用所有的样本数据进行梯度下降，这种方法就叫做批量梯度下降。毫无疑问，批量梯度下降要消耗更多的计算内存和训练时间；而随即梯度下降虽然训练速度快，但是可能得到只是局部最优解。我们也可以折中一下，一共有n个样本，我们取m个子样本进行梯度下降（1<m<n），既提高训练速度，又在一定程度上避免算法收敛到局部最优，这种方法就叫做小批量梯度下降。
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