读书笔记：条件 Poisson 过程

【定义】
设随机变量 $\Lambda >0$，在 $\Lambda =\lambda$ 的条件下，计数过程 { N ( t ) , t ≥ 0 } \{N(t),t\geq 0\} {N(t),t≥0} 是参数为 $\lambda$ 的 Poisson 过程，则称 { N ( t ) , t ≥ 0 } \{N(t),t\geq 0\} {N(t),t≥0} 为条件 Poisson 过程。

【定理】
设 { N ( t ) , t ≥ 0 } \{N(t),t\geq 0\} {N(t),t≥0} 是条件 Poisson 过程，且 $E[{\Lambda }^2]<\infty$，则
（1）$E[N(t)]=tE(\Lambda )$
（2）$Var[N(t)]=t^{2}Var(\Lambda )+tE(\Lambda )$
【证明】
（1） E [ N ( t ) ] = E { E [ N ( t ) ∣ Λ ] } E[N(t)]=E\{E[N(t)|\Lambda]\} E[N(t)]=E{E[N(t)∣Λ]}
$=\sum _{\lambda }E[N(t)|\Lambda =\lambda ]P(\Lambda =\lambda )$
$=E(t\Lambda )=tE(\Lambda )$
（2） V a r [ N ( t ) ] = E [ N 2 ( t ) ] − { E [ N ( t ) ] } 2 Var[N(t)]=E[N^2(t)]-\{E[N(t)]\}^2 Var[N(t)]=E[N2(t)]−{E[N(t)]}2
= E { E [ N 2 ( t ) ∣ Λ ] } − [ t E ( Λ ) ] 2 =E\{E[N^2(t)|\Lambda]\}-[tE(\Lambda)]^2 =E{E[N2(t)∣Λ]}−[tE(Λ)]2
$=E[(\Lambda t{)}^2+\Lambda t]-t^2[E(\Lambda ){]}^2$
$=t^{2}Var(\Lambda )+tE(\Lambda )$

【本文的LaTeX代码】

【定义】
设随机变量 $\Lambda \gt 0$，在 $\Lambda=\lambda$ 的条件下，计数过程 $\{N(t),t\geq 0\}$ 是参数为 $\lambda$ 的 Poisson 过程，则称 $\{N(t),t\geq 0\}$ 为条件 Poisson 过程。

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【定理】
设 $\{N(t),t\geq 0\}$ 是条件 Poisson 过程，且 $E[\Lambda ^2] \lt \infty$，则
（1）$E[N(t)]=tE(\Lambda)$
（2）$Var[N(t)]=t^2 Var(\Lambda)+tE(\Lambda)$
【证明】
（1）$E[N(t)]=E\{E[N(t)|\Lambda]\}$
$=\sum \limits_\lambda E[N(t)|\Lambda=\lambda]P(\Lambda=\lambda)$
$=E(t \Lambda)=tE(\Lambda)$
（2）$Var[N(t)]=E[N^2(t)]-\{E[N(t)]\}^2$
$=E\{E[N^2(t)|\Lambda]\}-[tE(\Lambda)]^2$
$=E[(\Lambda t)^2+\Lambda t]-t^2[E(\Lambda)]^2$
$=t^2 Var(\Lambda)+tE(\Lambda)$

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