连续时间 Markov 链从某一状态 i 转移到其他状态之前在 i 逗留的时间服从指数分布

【求证】连续时间 $Markov$ 链从某一状态 $i$ 转移到其他状态之前在 $i$ 逗留的时间服从指数分布

【证明】因为由https://baike.baidu.com/item/%E6%97%A0%E8%AE%B0%E5%BF%86%E6%80%A7/59963523?fr=aladdin， 知“具有无记忆性的分布有且仅有两种分布：对于离散型随机变量有且仅有几何分布具有无记忆性，而对于连续型随机变量有且仅有指数分布具有无记忆性”。所以，针对连续时间 $Markov$ 链从某一状态 $i$ 转移到其他状态之前在 $i$ 逗留的时间 ${\tau }_i$，只需证明其具有无记忆性，便可得证其服从指数分布。

注意到：
{ τ i > s }    ⟺    { X ( u ) = i , 0 < u ≤ s ∣ X ( 0 ) = i } \{\tau_i \gt s\} \iff \{X(u)=i,0 \lt u \leq s | X(0)=i\} {τi​>s}⟺{X(u)=i,0<u≤s∣X(0)=i}
{ τ i > s + t }    ⟺    { X ( u ) = i , 0 < u ≤ s , X ( v ) = i , s < v ≤ s + t ∣ X ( 0 ) = i } \{\tau_i \gt s+t\} \iff \{X(u)=i,0 \lt u \leq s,X(v)=i,s \lt v \leq s+t | X(0)=i\} {τi​>s+t}⟺{X(u)=i,0<u≤s,X(v)=i,s<v≤s+t∣X(0)=i}
则有：
P { τ i > s + t ∣ τ i > s } P\{\tau_i \gt s+t | \tau_i \gt s\} P{τi​>s+t∣τi​>s}
= P { X ( u ) = i , 0 < u ≤ s , X ( v ) = i , s < v ≤ s + t ∣ X ( u ) = i , 0 ≤ u ≤ s } =P\{X(u)=i,0 \lt u \leq s,X(v)=i,s \lt v \leq s+t | X(u)=i,0 \leq u \leq s\} =P{X(u)=i,0<u≤s,X(v)=i,s<v≤s+t∣X(u)=i,0≤u≤s}
= P { X ( v ) = i , s < v ≤ s + t ∣ X ( s ) = i } =P\{X(v)=i,s \lt v \leq s+t | X(s)=i\} =P{X(v)=i,s<v≤s+t∣X(s)=i} （马尔科夫性）
= P { X ( u ) = i , 0 < u ≤ t ∣ X ( 0 ) = i } =P\{X(u)=i,0 \lt u \leq t | X(0)=i \} =P{X(u)=i,0<u≤t∣X(0)=i}
= P { τ i > t } =P\{\tau_i \gt t \} =P{τi​>t}

【本文对应的 $Markdown$ 代码】

【求证】连续时间 $Markov$ 链从某一状态 $i$ 转移到其他状态之前在 $i$ 逗留的时间服从指数分布

【证明】因为由https://baike.baidu.com/item/%E6%97%A0%E8%AE%B0%E5%BF%86%E6%80%A7/59963523?fr=aladdin， 知“<font color="red">具有无记忆性的分布有且仅有两种分布：对于离散型随机变量有且仅有几何分布具有无记忆性，而对于连续型随机变量有且仅有指数分布具有无记忆性</font>”。所以，针对连续时间 $Markov$ 链从某一状态 $i$ 转移到其他状态之前在 $i$ 逗留的时间 $\tau_i$，只需证明其具有无记忆性，便可得证其服从指数分布。
注意到：
$\{\tau_i \gt s\} \iff \{X(u)=i,0 \lt u \leq s | X(0)=i\}$
$\{\tau_i \gt s+t\} \iff \{X(u)=i,0 \lt u \leq s,X(v)=i,s \lt v \leq s+t | X(0)=i\}$
则有：
$P\{\tau_i \gt s+t | \tau_i \gt s\}$
$=P\{X(u)=i,0 \lt u \leq s,X(v)=i,s \lt v \leq s+t | X(u)=i,0 \leq u \leq s\}$
$=P\{X(v)=i,s \lt v \leq s+t | X(s)=i\}$        （马尔科夫性）
$=P\{X(u)=i,0 \lt u \leq t | X(0)=i \}$
$=P\{\tau_i \gt t \}$


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【参考文献】
https://zhuanlan.zhihu.com/p/369096334
https://baike.baidu.com/item/无记忆性/59963523?fr=aladdin