怎么样用AIC和SC准则判断滞…

原文地址：怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数 作者：syzbbw66

怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数

ADF Test Statistic -0.480303        1%    Critical Value*  -4.7315         
            5%    Critical Value  -3.7611
          10% Critical Value  -3.3228
      *MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.                      Augmented Dickey-Fuller Test Equation
      Dependent Variable: D(Y)
      Method: Least Squares
      Date: 06/19/07
      Time: 21:45
      Sample(adjusted): 1991 2005
      Included observations: 15 after adjusting endpoints
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
  Y(-1) -0.090587 0.188604 -0.480303 0.6404
  D(Y(-1)) 0.915838 0.295206 3.102368 0.0101
  C -434.3619 2725.411 -0.159375 0.8763
  @TREND(1989) 1076.342 1624.113 0.662726 0.5212     
  R-squared 0.791251        Mean dependent var  11015.85
  Adjusted R-squared 0.734320        S.D. dependent var  6398.144
  S.E. of regression 3297.871        Akaike info criterion  19.26312
  Sum squared resid 1.20E+08          Schwarz criterion  19.45193
  Log likelihood -140.4734        F-statistic  13.89831
  Durbin-Watson stat 1.217269        Prob(F-statistic)  0.000464     
首先在回答你的问题前，我想说你的模型是不平稳的，有单位根！

怎么用用AIC和SC准则判断滞后阶数？

多取几次滞后建立模型，比如分别建立一阶、二阶、……模型，各模型都会有一个AIC和SC统计量，取最小的统计量所对应的阶数。

只需考虑AIC和SC统计量之中的一个就可以了！通常用AIC!
Akaike info criterion  19.26312这个就是AIC的值是吗?Schwarz criterion  19.45193这个就是SC的值是吗?
AIC和SC准则并不是严格越小越好

Eviews3.1里面是没有自动提供推荐滞后阶数，需要人工输入；但是在Eviews6里面确实自动提供的，但是并不是按照最小AIC或SC准则的，AIC或SC准则越小，可能要求滞后P值越大，但是P值越大，导致数据序列损失度越大，所以肯定Eviews6做了处理，就是不知道做了什么处理。


而且我研究发现Eviews早期版本，ADF检验过程中AIC准则和SC准则都与Eviews6版本结果有些差距，问题出在模型形式的选择上（3种，带常数项、趋势项、不带等等），也就是AIC或者SC准则定义中参数k，代表要估计参数个数上，早期Eviews版本没考虑这些多余的参数，导致结果有少许差别，但不影响P的选择。

至于Eviews6中阶数是自动推荐的，但是有个Maximum选项可供输入（程序会提供一个默认值），其中Maximum=[12*（T/100）^0.25]，在Maximum值变动以后，程序推荐的P值也会变动，但是这个P值绝对不是按照AIC或者SC准则推荐的在小于Maximum范围内的最小值对应的P值，这里我就一直感到困惑，希望谁能给指导一下！


我的结果在这：

Maximum=10默认，选择带常数项和趋势项情况：

AIC准则下Eviews6：

Null Hypothesis: CCC has a unit root     
Exogenous: Constant, Linear Trend     
Lag Length: 5 (Automatic based on AIC, MAXLAG=10)     
     
    t-Statistic    Prob.*
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic    -3.208100  0.0941
Test critical values: 1% level  -4.144584
  5% level  -3.498692
  10% level  -3.178578
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.     
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation     
Dependent Variable: D(CCC)     
Method: Least Squares     
Date: 08/22/08    Time: 10:46     
Sample (adjusted): 7 58     
Included observations: 52 after adjustments     
     
  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
CCC(-1) -0.039917 0.012443 -3.208100 0.0025
D(CCC(-1)) 2.234078 0.143978 15.51677 0.0000
D(CCC(-2)) -2.163752 0.359186 -6.024037 0.0000
D(CCC(-3)) 1.220026 0.454195 2.686126 0.0102
D(CCC(-4)) -0.406455 0.359970 -1.129135 0.2650
D(CCC(-5)) 0.187012 0.161019 1.161427 0.2517
C 4.338536 1.364059 3.180607 0.0027
@TREND(1) -0.001814 0.001293 -1.402702 0.1677
     
R-squared 0.976187        Mean dependent var  0.005962
Adjusted R-squared 0.972398        S.D. dependent var  0.512216
S.E. of regression 0.085098        Akaike info criterion  -1.949385
Sum squared resid 0.318635        Schwarz criterion  -1.649193
Log likelihood 58.68401        Hannan-Quinn criter.  -1.834299
F-statistic 257.6749        Durbin-Watson stat  1.735674
Prob(F-statistic) 0.000000   
     
SC准则，Evews6：

Null Hypothesis: CCC has a unit root     
Exogenous: Constant, Linear Trend     
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)     
     
    t-Statistic    Prob.*
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic    -4.135397  0.0101
Test critical values: 1% level  -4.137279
  5% level  -3.495295
  10% level  -3.176618
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.     
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation     
Dependent Variable: D(CCC)     
Method: Least Squares     
Date: 08/22/08    Time: 10:46     
Sample (adjusted): 5 58     
Included observations: 54 after adjustments     
     
  Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
CCC(-1) -0.033616 0.008129 -4.135397 0.0001
D(CCC(-1)) 2.187745 0.091287 23.96556 0.0000
D(CCC(-2)) -1.959517 0.160505 -12.20843 0.0000
D(CCC(-3)) 0.798387 0.102512 7.788261 0.0000
C 3.641515 0.890272 4.090339 0.0002
@TREND(1) -0.001171 0.000964 -1.213975 0.2307
     
R-squared 0.977158        Mean dependent var  0.033519
Adjusted R-squared 0.974778        S.D. dependent var  0.522151
S.E. of regression 0.082925        Akaike info criterion  -2.037325
Sum squared resid 0.330073        Schwarz criterion  -1.816327
Log likelihood 61.00779        Hannan-Quinn criter.  -1.952095
F-statistic 410.6713        Durbin-Watson stat  1.932021
Prob(F-statistic) 0.000000   
     


可以看出，明显AIC值：推荐P=5，Schwarz criterion  -1.649193          Akaike info criterion  -1.949385

SC推荐P=3，Schwarz criterion  -1.816327                  Akaike info criterion  -2.037325

如果按照AIC准则，明显P=3时的值比P=5时的值小，但是Eviews6选择的是P=5；

同理按照SC准则，明显P=3时的值比P=5时的值小，这里还算正确，但是我算出其它还有比P=3时SC准则值更小的P值，例如P=5或者6，问题就在这里。