最大似然估计理解

最新推荐文章于 2024-08-13 10:35:12 发布
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分类专栏： 机器学习实战
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这篇博客简要介绍了最大似然估计，强调了似然与概率的区别，并通过例子解释了似然函数。最大似然估计的目标是找到参数值，使似然函数达到最大。文章提到了求解过程包括写出似然函数、取对数、求导和解方程。
摘要由CSDN通过智能技术生成

说明：此篇博客是对最大似然估计的精简阐述，以应对笔试面试为目的。

如需详细理解，请参看这篇长博客最大似然估计(Maximum likelihood estimation)(通过例子理解)

 

要理解最大似然估计，首先要理解似然与概率

似然与概率：

概率：概率是在特定环境（\theta）下某一事件（x）发生的概率，记为P(x|\theta)。举例：抛掷一枚硬币，正面朝上（x1）的概率为P(x1|\theta)=0.5，同样，反面朝上（x2）的概率P(x2|\theta)=0.5

似然：在事件（x）已经发生的情况下ÿ

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极大似然估计详解
知行流浪
05-28 38万+
极大似然估计         以前多次接触过极大似然估计，但一直都不太明白到底什么原理，最近在看贝叶斯分类，对极大似然估计有了新的认识，总结如下： 贝叶斯决策         首先来看贝叶斯分类，我们都知道经典的贝叶斯公式：         其中：p(w)：为先验概率，表示每种类别分布的概率；：类条件概率，表示在某种类别前提下，某事发生的概率；而为后验概率，表示某事发生
最大似然估计(Maximum likelihood estimation)
weixin_30951389的博客
11-22 1762
最大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。简单而言，假设我们要统计全国人口的身高，首先假设这个身高服从服从正态分布，但是该分布的均值与方差未知。我们没有人力与物力去统计全国每个人的身高，但是可以通过采样，获取部分人的身高，然后通过最大似然估计来获取上述假设中的正态分布的均值与方差。 最大似然估计中采样需满足一个很重要的假设，就是所有的采样...
基于python理解最大似然MLE-（简单正态分布估计、高斯混合模型GMM）
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qq_51566832的博客
08-13 448
基于python理解最大似然估计
[转载]学习之恍然大悟时刻：最大似然法
iteye_12322的博客
04-10 1211
看了很多关于最大似然的博客和论文，这篇文章通俗易懂，例子解释非常好，所以mark一下。 http://www.ccthere.com/article/1522559 最大似然法,英文名称是Maximum Likelihood Method，在统计中应用很广。这个方法的思想最早由高斯提出来，后来由菲舍加以推广并命名。 最大似然法是要解决这样一个问题：给定一组数据和一个参数待定的模型，如...
对最大似然估计的理解（一）
大龄初学者
07-11 821
我看有个例子举的好，博文中的例2，我摘抄如下：“假如有一组采样值（x1,...,xn），我们知道其服从正态分布，且标准差已知。当这个正态分布的期望为多少时，产生这个采样数据的概率为最大？”回到最大似然估计的定义：给定一个概率分布{\displaystyle D}，已知其概率密度函数（连续分布）或概率质量函数（离散分布）为{\displaystyle f_{D}}，以及一个分布参数{\display...
基础数学2：最大似然估计的理解
weixin_39504171的博客
07-25 564
基础数学2：最大似然估计的理解 （1）最大似然估计简介： 最大似然估计的目的是利用已知的样本结果，反推最大概率导致这样结果的参数值。 最大似然估计通过观察数据评估模型参数，经过多次实验观测，得到某个参数值能够使样本出现可能性最大。 （2）以苹果为例推导最大似然估计： ①事例：袋子中有红苹果和青苹果，抽取10次，7次红苹果3次青苹...
正态分布下的最大似然估计_正态分布的最大似然估计_
09-30
解这两个方程，我们可以得到μ和σ的极大似然估计： μMLE = Σ(xi) / n （样本均值） σ²MLE = ∑(xi - μMLE)^2 / (n - 1) （样本方差，注意除以n-1得到无偏估计） 这里，μMLE是所有样本值的平均，而σ²MLE是...
Desktop_蒙特卡洛仿真_蒙特卡洛_极大似然估计_极大似然_似然估计
09-11
当我们有一组观测数据，并且有一个包含未知参数的模型时，极大似然估计就是找出使数据出现概率最大的参数值。这个最大概率被称为“似然函数”，而找到的参数估计就是“极大似然估计”。这种方法在许多领域都有应用，...
极大似然估计matlab代码
08-10
极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）是一种在统计学中广泛使用的参数估计方法，它通过寻找使得数据出现概率最大的参数值来进行估计。在这个"极大似然估计matlab代码"中，我们看到作者使用MATLAB这一...
MLE_参数辨识_参数估计_系统辨识极大似然估计法_
09-30
本文将深入探讨“系统辨识极大似然估计法”这一核心方法，以及如何在实际应用中使用它。 系统辨识是研究和构建动态系统数学模型的过程。这些模型可以用于预测系统的未来行为、控制器设计、故障诊断等。在系统辨识中...
copula 的极大似然估计_copula_matlab_极大似然值_copulamatlab_
10-03
通过阅读和理解这些代码，可以加深对Copula模型和极大似然估计原理的理解，并掌握在实际应用中如何使用MATLAB进行建模。 总的来说， Copula的极大似然估计在统计建模中具有广泛的应用，尤其是在风险管理、保险精算...
极大似然估计的朴素理解
周红伟讲AI
05-02 1464
极大似然估计的朴素理解 2010年04月20日 ⁄ 科研, 读书 ⁄ 共 2356字 ⁄ 评论数 28 ⁄ 被围观 12,437+ 似然估计 最大似然法,英文名称是Maximum Likelihood Method，在统计中应用很广。这个方法的思想最早由高斯提出来，后来由菲舍加以推广并命名。 最大似然法是要解决这样一个问题：给定一组数据和一个
最大似然估计
葫芦与瓢的博客
05-27 761
说的通俗一点啊，最大似然估计，就是利用已知的样本结果，反推最有可能（最大概率）导致这样结果的参数值。 例如：一个麻袋里有白球与黑球，但是我不知道它们之间的比例，那我就有放回的抽取10次，结果我发现我抽到了8次黑球2次白球，我要求最有可能的黑白球之间的比例时，就采取最大似然估计法： 我假设我抽到黑球的概率为p,那得出8次黑球2次白球这个结果的概率为： P(黑=8)=p^8*（1-p）^2
最大似然估计的理解
weixin_49148527的博客
11-02 3944
我们可以反过来构造来表示似然性的方法：已知有事情A发生，运用似然函数 L ( B ∣ A ) L(B|A)L(B∣A)，我们估计参数B的不同值的可能性。形式上，似然函数也是一种条件概率函数，但是我们关注的变量改变了。一个似然函数乘以一个正的常数之后仍然是似然函数。注意： 这里并不要求似然函数满足归一性：即。
最大似然估计(Maximum likelihood estimation)(通过例子理解)
热门推荐
智慧地球（AI·Earth）
10-07 4万+
之前看书上的一直不理解到底什么是似然，最后还是查了好几篇文章后才明白，现在我来总结一下吧，要想看懂最大似然估计，首先我们要理解什么是似然，不然对我来说不理解似然，我就一直在困惑最大似然估计到底要求的是个什么东西，而那个未知数θ到底是个什么东西TT原博主写的太好了，这里 我就全盘奉上~似然与概率在统计学中，似然函数（likelihood function，通常简写为likelihood，似然）是一个非
最大似然估计的求解步骤（详细解释，通俗易懂）
qq_64411728的博客
06-05 3875
详细介绍了一下最大似然估计的求解步骤，并附带例题，刚学的小伙伴们可放心食用~
最大似然估计（通俗讲解）
m0_70832728的博客
05-01 5015
最大似然估计是找到最适合这个数据的分布DDD的参数θ\thetaθ（即在所有可能的θ\thetaθ取值中，寻找一个值使这个采样的“可能性”最大化）。从数学上来说，可以在θ\thetaθ的所有可能取值中寻找一个值使得似然函数取到最大值。而这个可能性最大的θθ值即为θ\thetaθ的最大似然估计。最大似然估计实际上是样本的函数。笔者能力有限，遂分享自此，倘若大佬发现错误，敬请批评指正；倘若大佬有更加通俗易懂的理解方式，欢迎交流😁！
对极大似然估计的理解
小9的专栏
01-20 872
参数估计 随机变量X属于某种分布，这样的分布是可以用概率函数表示出来的 p(X=x)=f(x)p(X=x)=f(x) 也就是说，要计算一个具体的x的概率，只需将x作为函数f的输入求值即可。 常见的分布的概率函数有： 两点分布：f(x)=px(1−p)(1−x)f(x)=p^x(1-p)^{(1-x)}，p又是什么呢，这里很容易引起混淆，它是x=1的概率，注意f(x)并不等于1，它是x取某
理解极大似然估计：从贝叶斯分类出发
"这篇资源是关于极大似然估计的个人理解总结，主要通过贝叶斯决策理论来解释这一概念，并通过实例阐述了如何在实际问题中处理未知概率的情况。" 极大似然估计是一种统计学方法，用于估计模型参数，尤其是当我们处理...
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