1. ARIMA模型介绍
ARIMA并不是一个特定的模型,而是一类模型的总称。他的3个参数p, d, q分别表示自相关(p阶AR模型), d次差分,滑动平均(q阶MA模型)。因此有,
- p = d = 0, ARIMA模型即MA(q)模型;
- d = q = 0, ARIMA模型即AR(p)模型;
2. MA模型含义
当前时刻的值可以表示为过去干扰项和当前干扰项的线性组合。
3. MA模型描述
3.1 符号和前提
xt : t时刻的值
εt:εt∼WN(0,δ2) ,白噪声序列
θi : 参数
3.2 MA(1): 一阶移动平均模型
3.2.1 推导公式
xt=εt−θ1εt−1,θ1≠0.
3.2.2 统计性质
E(xt)=E(εt)−θ1E(εt−1)=0
Var(xt)=Var(εt)+θ21Var(εt−1)=(1+θ2)σ