金融计算小学期赚钱整理
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hyinxx
实在是太drama了,开始努力扮演
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金融计算实验之找股票历史数据
国外的是在英为财情找的,下载的话252行。但是顺序需要重新排列,并且复制到另外的表的时候会出现######,需要点击单元格格式。国内的是在优矿找的,直接下载的话244行。收集国内证券交易所上市的10种股票从。的历史数据,形成excel文件。收盘价:close price。收益率:chgPct。原创 2023-06-23 21:05:27 · 53 阅读 · 1 评论 -
金融计算②
实际概率模型是基于市场实际观察到的概率分布进行期权定价的模型。对于每个路径,从初始价格So开始模拟标的资产价格的随机波动:对于每个时间步长i(从1到Nt),计算标的资产价格St(i),同时对于每个时间步长i,检查St(i)是否达到上障碍K1或下障碍K0,如果是,则相应地调整收益。,期权到期的收益函数为(S1(T)-S2(T))+ 【这里的+代表取正】.两个源生资产不相关,即相关系数p=0,,其他参数为S1(0)=20,S2(0)=50,theta1=0.3,theta2=0.3,r=0.05,T=0.5。原创 2023-07-15 20:03:16 · 137 阅读 · 1 评论 -
金融计算系列①
系数变化幅度也由input函数输入,用subplot函数在两个子窗口分别画出系数变化前后的两个多项式在(0,10)内的图像,便于观察根的变化,图形上添加适当标注,Matlab编程实现。2、后付看涨基础证券开始时不用付费,到期时若源生资产股价不高于敲定价K,则证券持有人必须支付期权金P元:若股价高于敲定价格K,则收益为1元.试用fzero函数并分别基于以下两种方法确定后付看涨基础证券期权金P,参数如下:So=50,K=50,r=0.05,σ=0.3,T=5/12.最后,函数计算了后付期权金P。原创 2023-07-14 23:06:47 · 153 阅读 · 3 评论