知识积累

1，协方差矩阵的含义？

假设 X 是以 n 个标量随机变量组成的列向量，并且μk 是其第k个元素的期望值，即，μk= E[X_(k)];

协方差矩阵然后被定义为：

Σ=E

   

矩阵中的第(i,j)个元素是xi与xj的协方差

导出一个变换矩阵，这个矩阵能使数据完全去相关(decorrelation)。从不同的角度来看，也就是说能够找出一组最佳的基以紧凑的方式来表达数据。

这个方法在统计学中被称为主成分分析(principal components analysis)，在图像处理中称为Karhunen-Loève 变换(KL-变换)。