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原创量化研究——ds帮忙

print(f"日内买入信号：{symbol} 偏离度{candidate['deviation']:.2f}% ATR{candidate['atr']:.2f}")"股票池":["513100.SH","513500.SH","159937.SZ","159934.SZ","511090.SH","股票池名称":['纳斯达克ETF','标普500ETF','黄金ETF',"黄金ETF","30年国债ETF",print(f'{datetime.now()} {stock} 买入有问题')

2025-02-08 17:18:25 1474

原创 ds写的高频qmt策略

在实际应用中，建议先进行历史数据回测，确保策略的有效性。同时，可以根据回测结果对策略进行优化，例如调整动量计算周期、涨速阈值、止损止盈比例等。根据你提供的文档，我们可以使用 `xtquant` 库来重写之前的代码。- **风险控制**：高频交易风险较高，建议在实际交易前进行充分的回测和模拟交易。- **订单管理**：`order` 函数需要根据实际的交易API进行实现。- **数据下载**：在获取历史数据之前，确保已经下载了所需的数据。- **实时订阅**：如果需要实时数据，必须订阅相关标的。

2025-02-08 17:09:58 951

原创试试deepseek写策略

if current_price < trailing_price * Config.TRAILING_STOP: # 追踪止损。if current_price < position.cost_price * Config.STOP_LOSS_RATE: # 硬止损。max_single_position_ratio=0.05, # 单票仓位限制。max_position_ratio=0.5, # 总仓位限制。

2025-02-08 17:08:13 1565 1