决策优化建模与仿真实验-经济与金融中的优化问题

经济与金融中的优化问题

某银行经理计划用一笔资金进行有价证券的投资，可供购进的证券及其信用等 级、到期年限、收益如表11所示。按照规定，市政证券的收益可以免税，其它证券的 收益需按50％的税率纳税。此外还有以下限制：

i）政府及代办机构的证券总共至少要购进400万元；

ii）所购证券的平均信用等级不超过1.4（信用等级数字越小，信用程度越高）；

iii）所购证券的平均到期年限不超过5年。

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设购买A，B，C，D，E产品X(i=1,2,3,4,5)万元，净利润W(x)万元，纳税P(x)万元。

LINGO代码

i）

 model:
 max = 0.043*x1+0.027*x2+0.025*x3+0.022*x4+0.045*x5;
 x2+x3+x4>=400;
 x1+x2+x3+x4+x5<=1000;
 6*x1+6*x2-4*x3-4*x4+36*x5<=0;
 4*x1+10*x2-x3-2*x4-3*x5<=0;
 end