Python时间序列LSTM预测系列教程（8）-多变量

最新推荐文章于 2024-06-05 08:02:06 发布
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分类专栏： RNN 时间序列预测 LSTM Python 文章标签： Python RNN LSTM 时间序列预测
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iyangdi
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专栏目录
LSTM实现多变量输入多步预测(直接多输出)时间序列预测(PyTorch版)
sybh的博客
10-04 2302
为了训练数据，首先定义LSTM模型，然后再定义对应的损失函数，由于我们这里是风速预测，显然是个回归问题，所以采用回归问题常用的MESLoss()，如果可以的话，可以自定义损失函数，针对自己的项目需求定义对应的损失函数。对于优化器来讲，使用的也是目前常用的Adam优化器，对于新手来讲也可以多多尝试其它的优化器，比如SGDRMSprop等，对于优化器的选择，可以参考这篇文章Pytorch 30种优化器总结。
lstm时间序列预测python_Keras中的多变量时间序列预测-LSTMs
weixin_28675557的博客
01-27 2537
神经网络诸如长短期记忆(LSTM)递归神经网络，几乎可以无缝地对多变量输入问题进行建模。这在时间预测问题中非常有用，而经典线性方法难以应对多变量预测问题。在本教程中，您将了解如何在Keras深度学习库中，为多变量时间序列预测开发LSTM模型。学习该教程后，您将收获：如何将原始数据集转换为可用于时间序列预测的数据集；如何准备数据，并使LSTM模型适用于多变量时间序列预测问题；如何做预测，并将预测的结...
【小白也可做】基于2DCNN和LSTM的多特征输入的股票预测项目实战（pytorch）（多特征）
weixin_44829487的博客
07-02 2932
config中定义了项目所有需要的参数，可以在里面修改训练参数。其中可以看到三个卷积层的输出通道为[16，32，64]。根据实现效果调试[16，32，64]的训练效果比[32，64，128]要好很多，原因可能是数据集比较简单，通道数设置少一些就可以提取出不错的特征。若有朋友需要可运行的源码和数据集，可以guan注【科研小条】公众号，回复【股票预测2DLS】，即可获得。
【实战经验】基于CNN-LSTM-Attention的多变量时间序列预测(Matlab语言)：0.联系三个都发 ，基于CNN-LSTM-Attention的多变量时间序列预测方法及Matlab实现
PeDkTdmtIYA的博客
06-05 931
摘要：本文基于卷积神经网络 (CNN)、长短期记忆网络 (LSTM)和注意力机制构建了一个用于多变量时间序列预测的模型。然而，需要注意的是，模型仅提供了数据集精度的衡量方法，无法保证替换数据就一定能得到满意的结果。本文基于CNN-LSTM-Attention模型实现了多变量时间序列预测，并提供了注释清晰、适合新手小白使用的Matlab代码和测试数据。然而，需要注意的是，模型仅提供了数据集精度的衡量方法，无法保证替换数据就一定能得到满意的结果。我们提供了附赠的测试数据，并给出了输入数据的格式示例。
PyTorch搭建LSTM实现多变量输入多变量输出时间序列预测（多任务学习）
KI的博客
06-12 2万+
PyTorch搭建LSTM实现多变量输入多变量输出时间序列预测
Python时间序列LSTM预测系列教程（9）-多变量
iyangdi的博客
09-07 1万+
多变量LSTM预测模型（3） 前置教程： Python时间序列LSTM预测系列教程（7）-多变量 Python时间序列LSTM预测系列教程（8）-多变量 定义&训练模型 1、数据划分成训练和测试数据 本教程用第一年数据做训练，剩余4年数据做评估 2、输入=1时间步长，8个feature 3、第一层隐藏层节点=50，输出节点=1 4、用平均绝对误差M
LSTM：在Python中使用PyTorch使用LSTM进行时间序列预测
ffella的博客
05-12 9275
时间序列数据，顾名思义，是一种随着时间改变的数据。例如，24小时气温数据，一个月得分产品价格数据，某一公司股票价格年度数据。高级深度学习模型，比如长短期记忆网络（LSTM），能够捕获到时间序列数据中的变化模式，进而能够预测数据的未来趋势。在这篇文章中，你将会看到如何利用LSTM算法来对时间序列数据进行预测。 在我早些时候的文章中，我展示了如何运用Keras库并利用LSTM进行时间序列分析，以预测未来的股票价格。将使用PyTorch库，它是最常用的深度学习的Python库之一。 在你继续之前，假定你对Py
Python实现基于LSTM多变量时间序列预测源码+文档说明的期末大作业
最新发布
06-30
Python实现基于LSTM多变量时间序列预测源码+文档说明的期末大作业，本项目是一套成熟的大作业项目系统，获取98分，主要针对计算机相关专业的正在做大作业的学生和需要项目实战练习的学习者，可作为课程设计、期末大...
基于LSTM神经网络的时间序列预测（LSTM单变量、Multi-Step LSTM预测、长短周期记忆网络等方法）涵盖新手进阶。
06-19
使用LSTM神经网络进行时间序列数据预测分析。 基于Tensorflow框架、Kerase接口开发网络模型。 包含数据清洗，数据特征提取，数据建模，数据预测。 包含洗发水销量预测、空气质量预测等实际案例。 LSTM单变量、Multi-...
LSTM系列_LSTM多变量预测_lstm预测_Lstm预测成绩_python_
09-30
LSTM系列的教程主要聚焦于利用LSTM模型进行多变量预测，这在诸如时间序列分析、股票市场预测、天气预报、自然语言处理等场景中有广泛应用。 在“LSTM多变量预测”中，关键点在于理解和应用多个输入特征来预测目标...
基于python的LSTM多变量多输出时间序列预测使用例.zip
09-17
基于python的LSTM多变量多输出时间序列预测使用例.zip 使用LSTM神经网络进行时间序列数据预测分析。基于Tensorflow框架、Kerase接口开发网络模型。包含数据清洗，数据特征提取，数据建模，数据预测。 基于python...
VMD-LSTM时间序列预测（Python完整源码和数据）
05-06
VMD-LSTM时间序列预测是一种将变分模态分解（VMD）与长短时记忆网络（LSTM）相结合的方法，用于解决复杂时间序列的预测问题。这种方法特别适用于处理非线性、非平稳的时间序列数据，如空气质量指数（AQI）预测。 ...
LSTM python 实现理解
happyday_d的博客
05-09 4559
LSTM理解 本文是对Nico’s blog Simple LSTM 翻译. ​ 几个星期前，我在Github上发布了一些LSTM代码，以帮助人们了解LSTM在实现层面的工作方式。 前向传递在其他地方都有很好的解释并且很容易理解[可参考wangduo对LSTM翻译]，但是我自己导出了backprop方程，并且backprop代码没有任何解释。 这篇文章的目的是在LSTM的背景下解释所谓的反向传播。...
毕业设计--Python实现基于LSTM对股票走势的预测 毕业论文+项目源码及数据
xiaoa全栈开发的博客
11-07 655
本方法利用股票的历史基本交易信息作为特征输入，并使用神经网络进行训练，最终实现对股票涨跌幅度的分类预测。此外，我们还可以考虑加入更多的特征，如财务数据、行业信息等，来进一步提高预测模型的准确性和稳定性。总之，这种基于LSTM的方法为股票价格预测提供了一种有效且有潜力的方式，将会对投资决策产生积极影响。通过将股票信息转化为多维函数拟合问题，我们可以通过神经网络的训练来学习不同特征对于股票涨跌的影响。然而，我们可以扩展这一方法，将其应用于更多不同类型的股票，以验证其在不同市场情况下的适用性。
Python时间序列LSTM预测系列教程（7）-多变量
iyangdi的博客
09-07 1万+
空气污染预测案例 数据格式 No year month day hour pm2.5 DEWP TEMP PRES cbwd Iws Is Ir 1 2010 1 1 0 NA -21 -11 1021 NW 1.79 0 0 2 2010 1 1 1 NA -21 -12
时间序列预测——LSTM模型（附代码实现）
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JJJAY
05-14 8万+
长短时记忆网络（ Long short-term memory，LSTM ）是一种循环神经网络 (Recurrent neural network, RNN)的特殊变体。
Python时间序列LSTM预测系列学习笔记（9）-多变量
AI量化交易实验室
11-27 5971
本文是对： https://machinelearningmastery.com/multivariate-time-series-forecasting-lstms-keras/ https://blog.csdn.net/iyangdi/article/details/77881755 两篇博文的学习笔记，两个博主笔风都很浪，有些细节一笔带过，本人以谦逊的态度进行了学习和整理，笔记内容都...
Python时间序列LSTM预测系列学习笔记（10）-多步预测
AI量化交易实验室
11-27 5232
本文是对： https://machinelearningmastery.com/multi-step-time-series-forecasting-long-short-term-memory-networks-python/ https://blog.csdn.net/iyangdi/article/details/77881755 博文的学习笔记，博主笔风都很浪，有些细节一笔带过，本...
python中搭建lstm实现多变量时间序列预测
03-31
以下是一个简单的多变量时间序列预测的LSTM模型的实现示例。 首先，需要导入相关的库： ```python import numpy as np import pandas as pd from keras.models import Sequential from keras.layers import LSTM, Dense from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler ``` 接下来，读取并处理数据。假设有3个变量需要预测，分别是x1、x2和x3。首先，将数据集中的每个变量单独读入，并将它们合并为一个数据框。然后，将数据框中的每个变量标准化。 ```python # 读取数据 data_x1 = pd.read_csv('data_x1.csv', header=None) data_x2 = pd.read_csv('data_x2.csv', header=None) data_x3 = pd.read_csv('data_x3.csv', header=None) # 合并数据 data = pd.concat([data_x1, data_x2, data_x3], axis=1) # 标准化 scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1)) data = scaler.fit_transform(data) ``` 然后，将数据集分为训练集和测试集。在这个例子中，我们将前70%的数据作为训练集，后30%的数据作为测试集。 ```python # 分割数据集 train_size = int(len(data) * 0.7) test_size = len(data) - train_size train, test = data[0:train_size,:], data[train_size:len(data),:] ``` 接下来，需要定义一个函数来将数据转换为可以用于LSTM模型的格式。这个函数将输入数据和输出数据转换为3D张量。 ```python # 将数据转换为3D张量 def create_dataset(dataset, look_back=1): dataX, dataY = [], [] for i in range(len(dataset)-look_back-1): a = dataset[i:(i+look_back), :] dataX.append(a) dataY.append(dataset[i + look_back, :]) return np.array(dataX), np.array(dataY) ``` 然后，需要使用上面的函数来准备训练集和测试集。在这个例子中，我们将过去3个时间步作为输入，预测未来1个时间步。这个参数可以根据实际情况调整。 ```python # 准备训练集和测试集 look_back = 3 trainX, trainY = create_dataset(train, look_back) testX, testY = create_dataset(test, look_back) ``` 接下来，需要定义LSTM模型。在这个例子中，我们使用含有50个神经元的单个LSTM层，接着是一个密集层。激活函数为relu。输出层的激活函数为线性。 ```python # 定义LSTM模型 model = Sequential() model.add(LSTM(50, input_shape=(look_back, 3))) model.add(Dense(1, activation='relu')) model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam') ``` 然后，训练模型。在这个例子中，我们将训练集的大小设置为32，迭代次数为100。这些参数也可以根据实际情况调整。 ```python # 训练模型 model.fit(trainX, trainY, epochs=100, batch_size=32, verbose=2) ``` 最后，使用测试集来评估模型的性能。 ```python # 在测试集上评估模型 testPredict = model.predict(testX) testPredict = scaler.inverse_transform(testPredict) testY = scaler.inverse_transform(testY) testScore = np.sqrt(mean_squared_error(testY, testPredict)) print('Test Score: %.2f RMSE' % (testScore)) ``` 这就是一个简单的多变量时间序列预测的LSTM模型的实现。需要注意的是，这只是一个基本的示例，实际应用中还需要进行更多的调整和优化。
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