量化工具介绍

      做量化要有必要的工具。下面简单介绍一下我用的工具:


(一) 软件推荐:python

      常用的量化软件有python、matlab、java、C++。从开发难度而言python和matlab都比较容易,java和C++麻烦一些。从运行速度而言,C++、java要快于matlab和python。不过对于大部分人而言,尤其是初学者,开发占用的时间远大于运行时间。如果追求运行速度的话,先将策略开发出来,再用C重写也不迟。另外,从量化资源而言,python资源多于matlab,而且matlab是商业软件,python是免费的。因此我推荐大家用python。

      使用python的话,最好下载一个anaconda。这个软件将常用的库都集成好了,免去自己安装的烦恼。下载地址:https://www.continuum.io/downloads


      python教程推荐这个网站:http://lectures.quantecon.org/py/index.html,只需要看第一部分就可以了。该教程不仅介绍了python,而且介绍了numpy,scipy,pandas,matplotlib等科学计算库。


(二) 本地数据源推荐:tushare

      Tushare支持的数据很全面,使用方法也比较友好。下载地址:http://tushare.waditu.com/


(三) 量化框架:推荐使用量化平台

      依靠上面提到的软件和数据源,我们可以在本地部署量化环境。然而,尤其对于初学者而言,自己动手搭建量化框架量化平台的缺点,一个是比较麻烦,需要花费较多时间。另外,也是更重要的一点是,自己部署的回测环境可能有很多问题没有考虑到,比如涨跌停买卖、停牌、撮合机制等。因此推荐大家使用量化平台。量化平台可以看成是一个已经搭建好的框架。只需添加一些自己的买卖条件,即可回测策略,免去了自己从无到有搭建基础框架的过程。


(四) 常见量化平台对比

      目前常见的免费量化平台包括:京东量化平台、ricequant、joinquant、优矿。下面从几个不同角度加以对比。


      1、  回测速度

      下面是同一段程序(已根据不同平台api稍作修改)在京东量化平台、ricequant、joinquant、优矿四个平台运行时间的对比:


  通过上图可以看出,京东平台回测速度最快,而joinquant、优矿要慢一些。


      2、  数据及支持的品种。

      京东平台:目前支持股票,不支持金融期货。比较有特色的是提供了京东行业数据。目前大多数的策略都是使用量价、财务数据等。使用京东行业数据这种独家数据,可能能够挖掘出与众不同的信息。

      Ricequant:支持股票和金融期货,支持tushare。特色的数据是提供了雪球舆论数据。

      Joinquant: 支持股票和金融期货,支持tushare。特色的数据是可以使用国泰安数据库。

      优矿:支持股票、金融期货和期权。优矿的数据应该说是比较全面的了,毕竟是做数据出身。特色的数据包括已经处理好的各种因子、上市公司公告等。具体数据大家可以去优矿官网看一下。


      3、  运行环境。

      这方面这几个平台都差不多。京东和ricequant都是支持python3和java,而joinquant和优矿使用的是python2。Python3相比python2在中文和分数运算等方面做了一些改进,不过总的来讲相差并不大。


      以上是做量化的一些基础工作。根据策略的不同可能还会用到一些其他的工具。

      1)       数据库推荐:sqlite

      如果所做的策略需要存储很多数据,那么就需要一个数据库软件配合使用。Python自带sqlite3库,可以在python中方便的操作sqlite数据库。Sqlite下载地址:https://www.sqlite.org/

      使用方法可以参考:http://www.runoob.com/sqlite/sqlite-python.html


      2)       机器学习推荐:scikit-learn

      Scikit-learn封装了很多常用的算法,直接用就可以了,避免了自己写算法。网址:http://scikit-learn.org/stable/

另外推荐一本机器学习的书“集体智慧编程”,介绍及购买链接:https://item.jd.com/11667512.html


      3)       网络信息采集推荐:Beautifulsoup等

      关于这方面可以参考“Python网络数据采集”这本书,介绍和购买链接在这里:https://item.jd.com/11896401.html


阅读原文:http://t.cn/R9somRJ

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