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RSS订阅转载 教你如何使用量化高卖低买赚Spread策略
阅读原文：京东量化平台(quant.jd.com)-全方位量化策略开发平台。量化交易、量化投资、云端在线编程、策略历史回测、实盘模拟、量化社区京东金融量化交流群：417082141 今天想跟大家分享的是一个高卖低买的交易策略，这类策略各种论坛里面很多，主要是各类版本都有，这里仅供大家参考。频率需要按照分钟回测，策略的参数设置比较多，所以可能在一些时间段需要具体调整。目前是从20
2016-12-31 15:50:08
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转载 如何创建一个简单的买卖止盈止损分时买卖框架 1
阅读原文：京东量化平台(quant.jd.com)-全方位量化策略开发平台。量化交易、量化投资、云端在线编程、策略历史回测、实盘模拟、量化社区京东金融量化交流群：417082141 不多废话，直接教贴，本帖是面向新手的，以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人，高手跳过代码一个大框架，几个小框架，比如导入，init函数立下一些规则和全局变量，用来在整个代码中使用，before_
2016-12-29 19:55:44
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转载 京东量化教你如何量化选股
京东金融量化交流群：417082141 阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/836018思路：对于不同的股票，如果营业利润率上涨了相同的比例，而股价上涨幅度不同，那么就买入上涨幅度较小的。具体选股策略：1、对沪深300所有股票计算当前价格p与一年前的价格p0的比例，并用这个比例除以（1+营业利润同比增长率）。2、筛选出营业利润同比增长率大于
2016-12-27 19:31:44
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转载 京东量化教你赚钱钱（二）
京东金融量化交流群：417082141原文阅读：京东量化平台(quant.jd.com)-全方位量化策略开发平台。量化交易、量化投资、云端在线编程、策略历史回测、实盘模拟、量化社区本期将如何进行量化选股原帖子在这里：http://club.jr.jd.com/quant/topic/970449因为京东说我贴的代码超过2000个字了，竟然不能在原贴回复。首先我把他的要求
2016-12-26 19:37:57
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转载 京东量化教你如何用简单的策略回测盈利
阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/963245今天来教大家使用量化平台中Python的部分，完成一个简单的策略回测。 首先，回测界面是长这个样子的可以看到，左半边的大部分区域是编辑代码的地方，开发环境会自动识别Python语言的关键词。在代码区上面的设置标志里面可以个性化调节开发环境的视觉效果。 Python的回测代码主要
2016-12-23 19:39:20
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转载 近十年量化交易领域最重要的十本参考书推荐！重要！
阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/9632461. 打开量化投资的黑箱这本书的作者里什·纳兰（Rishi K. Narang）是华尔街顶级数量金融专家，资深对冲基金经理，自1996年开始，他就开始从事对冲基金事业，专注于量化交易策略。目前是特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人。在书中他站在一个
2016-12-22 19:23:31
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转载 业内大牛教你量化投资怎么做
完整阅读：http://club.jr.jd.com/quant/topic/961854京东金融量化交流群：417082141| 来源：本文由龚晖发表于《金融时报》（作者介绍：伦敦大学学院（UCL）在读金融数学博士，Crescent Quant坤逊金融信息服务（上海）有限公司创始人，曾负责Credit Suisse瑞士信贷伦敦团队证券类量化策略研发。本文仅代表作者观点。）
2016-12-20 18:03:33
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转载 （京东量化）基于相关性的配对交易策略
完整阅读：http://club.jr.jd.com/quant/topic/956578京东金融量化交流群：417082141均值回归(mean-reversion)与动量(momentum)是α策略的两种思路（或者理想），在目前的行情中， 基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。 对于这种思路很多大神早就开发了比较稳定的模型，比如×思录上面的分级A轮动策略。
2016-12-19 19:52:47
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转载 （京东量化）基于相关性的配对交易策略
完整阅读：http://club.jr.jd.com/quant/topic/956578京东金融量化交流群：417082141均值回归(mean-reversion)与动量(momentum)是α策略的两种思路（或者理想），在目前的行情中， 基于均值回归的策略可能会比较受到投资者们的关注。 对于这种思路很多大神早就开发了比较稳定的模型，比如×思录上面的分级A轮动策略。思路
2016-12-19 19:47:28
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转载 简介量化金融中使用的时间序列模型（一）
完整阅读：http://club.jr.jd.com/quant/topic/956213在计量经济学领域中，我们主要研究三种数据，即横截面数据、面板数据和时间序列数据。其中横截面数据研究在一个给定的时间点上，不同观测样本的状态，例如：2016年12月16日全国各个城市天气质量AQI指数。面板数据指的是某些给定的样本在给定的时间跨度内的观测值。例如：2016年全国各个城市每日的天气
2016-12-16 18:56:53
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转载 京东量化策略榜新功能！
完整阅读：http://club.jr.jd.com/quant/topic/953883策略榜如何了解详细排名？如何得知评分细节？清晰的月度收益雷达图在哪看？小编来告诉你！选择策略榜在榜策略并点击进入后首先是清晰的策略总排行信息：包括当前排行，总评分，实盘模拟，回测得分，运行天数等。然后是实盘指标和回测指标相关信息：然后是当前持
2016-12-16 18:51:02
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转载 非负矩阵分解及在量化中的作用探索
阅读原文：http://club.jr.jd.com/quant/topic/953653非负矩阵分解（NMF）本身是一个降维算法，在量化中可以用来识别市场驱动因素以及相应的个股。不过需要说明的一点是，本人目前还处于探索阶段，还没写出相应策略，因此也不敢肯定他的效果。有兴趣的可以讨论一下。首先我们获取一个矩阵，行为时间，列为股票代码，值为相应的成交量，代码如下：
2016-12-15 18:14:22
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