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特征值与特征向量的数值计算; Matrix Eigenvalues and Eigenvectors Calculating
这里给一个link,比较全面:
http://3sztgg.blu.livefilestore.com/y1p2F8Lb8eNdX8BLz_IZ9blVXOooQxd2kPBL3aHvHzLyArbF0pEhNFOdmQ6ssr9Z_eU7FUMallJMSAkpC-cmi3AVg/eigen.pdf?download
简单说下 利用QR分解
QR分解,偶认为是求特征值和特征向量中很实用的方法
它基于两个定理:
1.
设A是n阶矩阵,其n个 特征值为 x1>x2>x3>...>xn .那么存在一个酉矩阵U,使
UHAU是以为x1,x2,...xn为 对角元的上三角矩阵.
2.
设A是n阶实矩 阵,那么,存在一个正交矩阵Q,使QTAQ为一个准上三角矩阵,它的对角元是A的一个特征值,对角元上的二阶块矩阵的两个特征值是A的一对共轭复特征值.
根据QR分解后的矩阵,不断地进行迭代,就可以得到特征值和特征向量了;
具体参见上面的链接;
呵呵~
QR Algorithms