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RSS订阅原创 feature_importances_ - 从决策树到gbdt
在用sklearn的时候经常用到feature_importances_ 来做特征筛选，那这么属性到底是啥呢。分析gbdt的源码发现来源于每个base_estimator的决策树的feature_importances_由此发现计算逻辑来源于cython文件，这个文件可以在其github上查看源代码而在DecisionTreeRegressor和DecisionTreeClass...
2019-02-26 17:47:13
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原创 模型监控中的应用--Excel动态图表和VBA
在监控模型变量的有效性和稳定性时需要看woe变化以及iv变化，可以做成下面的动态图表，可以同时选择变量以及监控的指标。方法如下：准备数据：然后，插入数据透视表，行添加为‘state_date’,列添加为‘var_clus’,考察指标设置为求和项，注意：var_name此时不添加，对透视表添加‘切片器’，将var_name勾选。最后，对透视表插入折线图，并在当前sheet添加如下宏代码。...
2019-02-19 14:29:57
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原创 特征筛选（变量聚类proc varclus）
在模型筛选变量的时候，我们可以用varclus进行变量聚类分析来进行降维。提到降维我们会首先想到主成分分析，主成分实际上是正交主成分。而varclus是斜交主成分，其是在正交主成分的基础上再做了一些旋转。这样得到的主成分不仅能保留主成分的优点（主成分变量相关程度比较低）。另外一方面又能有很到的解释性，并且能达到对变量聚类的效果。综合说来就是，主成分分析是生成了新的主成分变量，用原始变量的线性关系...
2019-02-18 18:53:19
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空空如也
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