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R编程
文章平均质量分 86
X路人甲X
这个作者很懒,什么都没留下…
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沪牌每月价格预测模型
沪牌每月价格预测模型(2018年8月6日)2018年7月份首次拍牌慌乱中连验证码都没输成功,发了点时间做了研究,写了此文,分享给大家学习参考。为了找出牌照的中标价格的规律,下载了2016年1月-2018年7月的拍牌数据,包含日期、投放牌照数量,参拍人数,警示价,最低中标价。下载到数据,先看了一下2年来的中标价,如图1.从图上看,过去两年价格逐步上涨,2018年下跌下来后比...原创 2020-03-13 22:19:45 · 9880 阅读 · 0 评论 -
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R语言分析股票指数的GARCH效应R语言分析股票指数的GARCH效应一、实验说明1.1 实验内容GARCH模型是对金融数据波动性进行描述的方法,为大量的金融序列提供了有效的分析方法,它是迄今为至最常用的、最便捷的异方差序列拟合模型。本次实验运用R语言利用上海证券综合指数进行GARCH模型的分析,包括计算股票指数的收益率,实现收益率的可视化 ,计算一些基本统计量,绘制股指收益率的ACF和PACF图,...转载 2018-06-24 16:50:44 · 14625 阅读 · 8 评论 -
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