北向L2接口在股市中面向的是a股所有的股票数据,所以北向L2接口在兼容方面涉及范围广,挖掘出来的资金动向都有包括一些l2接口系统化的一个过程,并且在这些系统持仓过程中有着举足轻重的作用。那么,如果要查询一条股票历史数据,北向L2接口要如何执行?
从共同的股票数据接口开发的思路来看:
消息 |
说明 |
TickRecord | 逐笔成交 |
OrderRecord | 逐笔委托 |
OrderQueueRecord | 委托队列 |
StockQuoteRecord | 股票十档行情 |
如果是对于持仓数据的查询:
字段名 |
类型 |
备注 |
stock_exchange | uint32 | 证券市场,1-SH,2-SZ |
stock_code | string | 证券代码 |
created_at | int64 | 成交日期时间戳(毫秒) |
code | string | 成交编号 |
price | uint32 | 成交单价 |
volume | uint64 | 成交数量 |
amount | uint64 | 成交金额 |
tx_dir |
uint32 | 交易方向:0-未知,1-买方成交,2-卖方成交 |
tx_kind |
uint32 | 交易类型:0-成交,1-撤单 |
buy_order_seq | string | 买方委托序号 |
sell_order_seq | string | 卖方委托序号 |
也就是说,北向L2接口会执行的这些都数据的时候,大大小小的从这些开发文档中执行出来处理,那么北向L2接口对数据就有了判断的方向,并且接口容纳性强的特性,就能支撑整个系统跑起来,执行委托下单过程都很普遍了。