IPOPT工具解决非线性规划最优化问题使用案例

IPOPT工具解决非线性规划最优化问题使用案例

By Andrew（ justastriver@gmail.com ）

2013-08-07

简介

  ipopt是一个解决非线性规划最优化问题的工具集，当然，它也可以用于解决线性规划问题的求解。它提供了c/c++接口，非常易于使用。

问题

解决类似下面的非线性问题：

Ipopt工具采用内点法求解非线性优化问题。

求解前的准备

需要计算

1. 梯度

计算目标函数的梯度，和约束条件Jacobian矩阵

2. Hessian矩阵

delta and lambda are parameters for object function and constraints functions (lambda is multiplier of  Lagrangian)

 

示例

求解下面的最优化问题：

第一步：

求解目标函数的梯度：

第二步：

求解约束条件的Jacobian矩阵：

第三步：

求解目标函数和约束条件的Hessian矩阵，即求解