基于单边jacobi的奇异值分解(SVD)

基于单边jacobi的奇异值分解(SVD)

对于奇异值分解(SVD),相信很多学过线性代数/高等代数的同学都不会很陌生,但是怎么实现呢?接下来就来详细说说。


  为了方便讨论,本文所有的讨论仅限定于实数空间。奇异值分解的含义就是将矩阵A分解成一个酉矩阵U,一个准对角矩阵S还有一个酉矩阵V。首先要说明一点,SVD分解是存在的但不唯一,这个有兴趣的读者可以思考一下。利用数学公式可以写成:

 A=USV AMN UMM SMN V
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