深度解析容器化技术在广发证券交易系统的应用

作者简介：杨涛，广发证券交易云技术研发团队负责人，资深架构师，在证券行业有超过9年的工作经验。目前致力于广发证券OpenTrading证券交易云核心技术研发。
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证券行业已经走在“互联网+”的前列。一是证券行业的用户服务手段已经高度互联网化，截至2014年底，我国证券行业网上交易量占比已经超过90%；二是互联网证券试点工作取得了积极成果，截至2015年5月，已有55家证券公司开展互联网证券业务试点，在证券支付体系、账户体系、移动应用、跨界合作等方面进行了有益探索，互联网对于证券行业的影响正在持续扩大；三是证券行业互联网化基础设施建设取得显著成效，机构间私募产品报价与服务系统、场外证券业务清算机构、场外证券业务备案系统、证券行业支付体系、证券行业云平台、征信体系、证联网等基础设施的筹建和使用，为证券行业的互联网化奠定了发展基础。

2014年可谓证券行业的“互联网化元年”,作为证券行业互联网化的先行者，广发证券通过一系列变革积累了丰富的创新经验。当前，证券行业创新转型进程不断加快，互联网金融的迅速崛起更是加剧了行业竞争和洗牌，也为有实力的券商做大做强提供了历史机遇。作为植根广东的知名证券公司，广发证券始终坚持“创新驱动、转型发展”，围绕券商基础功能建设加快组织创新、业务创新和产品创新，努力打造核心竞争力，也为行业提供了值得借鉴的创新模板。

概述

我们的平台逻辑层次上分为四层结构，分别为：接入控制层、业务前置层、交易总线层、虚拟化/容器化层。每一层我们在技术上都采用基于异步高性能消息流水线的体系结构。平台在架构上支持多开发语言接入，所用的开发语言包括Java、Go、Nodejs、Lua、C++等。

图1，opentrading平台逻辑架构

我们从2013年左右开始研究docker的，生产环境从最初的docker-1.3.2用到目前docker-1.10.0，一直在不断增加基于docker的部署。2014年开始尝试在生产环境使用docker，2015年开始大规模使用。

目前我们生产环境使用的docker实例个数：

• 行情云：超过4000个实例，分布在6个IDC机房。目前承载实时并发超过30万，整个行情云每秒的吞吐在1.5Gbps左右, 目前服务客户超过200万。

• 交易云：超过300个实例，主要分布在广州同城中心交易机房。目前承载客户DMA接入，每天的交易请求数在100万以上，每日交易额平均在8亿左右，最高的峰值超过30亿。

为什么要容器化

对传统的垂直行业来讲，Docker也是最近几年才出来的技术，技术理念非常先进，因此采用Docker容器化技术对我们而言需要综合的评估，但是我们为什么要去做呢？首先，从行业现状来说，证券行业一方面量化交易、高频交易、实时风控要求高，其次，行业创新非常多，创新业务也很频繁，另外，监管方面，证监会证监局对我们要求交易事故零容忍，当然，最近几年互联网金融发展非常快，众筹、P2P非常多，再次，天量行情，2014年底到去年，最高一天有两万亿的市场行情，这样的话对我们整个交易系统是非常大的挑战。

我们在业务发展过程中一直团绕我们的就是怎样利用有限的资源去支撑业务创新，真正做到IT引领业务；另一方面，我们和其他大型的互联网公司在资源方面是没有办法比的，所以怎样利用有限的资源支撑业务创新，这些都是我们要考虑的事情。
在使用容器化技术之前，我们遇到一些比较典型的痛点：

1. 以项目为单位部署系统：一个项目采购一批机器，