兩獨立隨機變數之和的特徵函數

參考機率論 特性函數(1) - Properties，特徵函數(characteristic function)的定義為：${\phi }_X(t)=E\left(e^{it(X)}\right)$。

$\begin{array}{rlrl}{\phi }_{X+Y}(t)& =E\left(e^{it(X+Y)}\right)& & \text{套用特徵函數的定義}\\ & =E\left(e^{it(X)}\right)E\left(e^{it(Y)}\right)& & \text{假設有兩獨立的隨機變數}X,Y\text{,則}E(XY)=E(X)E(Y)\\ & ={\phi }_X(t){\phi }_Y(t)& & \text{套用特徵函數的定義}\end{array}$

其中第二個等號可以參考兩隨機變數乘積的期望值。