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RSS订阅转载 结合jqdata数据源的基于滤波降噪和LSTM期货量化研究
转自（https://www.joinquant.com/view/community/detail/25917）近年来，机器学习技术发展迅速，已经在视觉图像等领域取得很大突破，同时，也有越来越多的人着眼使用机器学习方法研究金融领域的问题，本文主要基于机器学习算法对金融时间序列进行预测分析，具体步骤为，先对期货主力合约价格数据使用去噪自编码器过滤掉随机噪声波动，再用一维卷积对滤波后的数据降维，提取主要信息，再将滤波降噪后的价格数据输入到LSTM神经网络，之后将LSTM网络的输出作为全连接网络的输入，使用交
2021-01-06 19:46:51
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转载 强化学习入门：基于Q-learning算法的日内择时策略初窥
转自：（https://www.joinquant.com/community/post/detailMobile?postId=15441&page=&limit=20&replyId=&tag=）本篇文章所使用的数据，来源于JQData本地量化金融数据库。下面我将粗略的介绍一个强化学习在证券市场中应用的简单实例。关于强化学习的算法理论及发展历史，我们不做过多的解释。我们可以很容易在互联网上找到强化学习的理论知识，虽然可能都是一些只言片语，但对于初学者来说基本也就够用了
2021-01-06 19:42:39
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转载 【转】Keras深度学习LSTM模型 预测黄金主力收盘价
深度学习框架 Keras，深度学习LSTM模型转自（https://www.joinquant.com/view/community/detail/2e996d21c95a409ba23a651085ab9f61）1 数据源：黄金主力数据 来源于JQData （数据由JQData支持 ）2 数据清洗3 使用黄金主力数据 进⾏预测的2个实验数据集：70%用做训练集 训练模型 ；30%测试集。（数据集见附件）模型：Keras框架， 用LSTM模型对收盘价进行预测循环神经⽹网络，RNN(Recur
2021-01-06 19:38:04
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转载 【转】Keras深度学习CNN+LSTM预测黄金主力收盘价
【转】Keras深度学习CNN+LSTM预测黄金主力收盘价转自（https://www.joinquant.com/community/post/detailMobile?postId=15443&page=&limit=20&replyId=&tag=）上一篇浏览量很大，感谢各位的关注！能够在这里分享一些实验，一起领略 数据科学之美，也很开心。以后，这个实验的模型会不断深化。之后，也会分享一些 论文里 基于深度学习的时间序列预测模型。数据由JQData本地量化金
2021-01-06 19:35:50
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空空如也
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