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RSS订阅转载 【聚宽本地数据JQData】【转载】结合jqdata数据源的基于滤波降噪和LSTM期货量化研究
近年来，机器学习技术发展迅速，已经在视觉图像等领域取得很大突破，同时，也有越来越多的人着眼使用机器学习方法研究金融领域的问题，本文主要基于机器学习算法对金融时间序列进行预测分析，具体步骤为，先对期货主力合约价格数据使用去噪自编码器过滤掉随机噪声波动，再用一维卷积对滤波后的数据降维，提取主要信息，再将滤波降噪后的价格数据输入到LSTM神经网络，之后将LSTM网络的输出作为全连接网络的输入，使用交叉验证的方法训练出一个可以捕捉期货价格大幅波动前的特征的模型，再通过这个模型在实时价格序列上预测价格大幅波动的可能性
2021-04-22 15:11:52
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转载 【聚宽本地数据JQData】【转载】使用fbprofhet对CF期货价格的预测
Facebook在2017年开源了一个时间序列预测的算法，叫做fbprophet，其功能包括：1、为预测设置上下限；2、设置趋势断点；3、处理季节性和节假日效应；4、允许乘法形式的季节性；5、区间预测；6、处理异常值；7、处理非日度数据；8、模型检测。可以用这个算法，来为CF的日度数据进行预测，做出一个基础性的预测。初步探索如下：我们推荐使用conda安装，由于fbprophet需要调用pyStan这个开源工具，因此安装命令为下述两条：conda install -c conda-fo
2021-04-22 15:10:58
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转载 强化学习入门：基于Q-learning算法的日内择时策略初窥
本篇文章所使用的数据，来源于JQData本地量化金融数据库。下面我将粗略的介绍一个强化学习在证券市场中应用的简单实例。关于强化学习的算法理论及发展历史，我们不做过多的解释。我们可以很容易在互联网上找到强化学习的理论知识，虽然可能都是一些只言片语，但对于初学者来说基本也就够用了。到目前为止，还没有出现广受业内好评的中文教材，更多的参考资料还是英文版的。例如，Richard S.Sutton和Andrew G.Barto所著的《Reinforcement Learning: An Introduction》。
2021-04-22 15:08:56
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转载 强化学习入门：基于Q-learning算法的日内择时策略初窥
本篇文章所使用的数据，来源于JQData本地量化金融数据库。下面我将粗略的介绍一个强化学习在证券市场中应用的简单实例。关于强化学习的算法理论及发展历史，我们不做过多的解释。我们可以很容易在互联网上找到强化学习的理论知识，虽然可能都是一些只言片语，但对于初学者来说基本也就够用了。到目前为止，还没有出现广受业内好评的中文教材，更多的参考资料还是英文版的。例如，Richard S.Sutton和Andrew G.Barto所著的《Reinforcement Learning: An Introduction》。
2021-04-22 15:08:02
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转载 【聚宽本地数据JQData】【转载】二：Keras深度学习CNN+LSTM预测黄金主力收盘价
上一篇浏览量很大，感谢各位的关注！能够在这里分享一些实验，一起领略 数据科学之美，也很开心。以后，这个实验的模型会不断深化。之后，也会分享一些 论文里 基于深度学习的时间序列预测模型。数据由JQData本地量化金融数据支持上一篇做了2个实验，预测黄金期货主力合约的收盘价。实验2：使⽤历史前5个时刻的 open close high low volume money预测当前时刻的收盘价，即 [None, 5, 6] => [None, 1] # None是 batch_size这一篇
2021-04-22 15:06:43
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转载 【聚宽本地数据JQData】【转载】一：Keras深度学习LSTM模型 预测黄金主力收盘价
深度学习框架 Keras，深度学习LSTM模型1 数据源：黄金主力数据 来源于JQData （数据由JQData支持 ）2 数据清洗3 使用黄金主力数据 进⾏预测的2个实验数据集：70%用做训练集 训练模型 ；30%测试集。（数据集见附件）模型：Keras框架， 用LSTM模型对收盘价进行预测循环神经⽹网络，RNN(Recurrent Neural Network)中的LSTM(Long Short-Term Memory)实验结果：是测试集的结果。test为测试集的真实收盘价，
2021-04-22 15:06:10
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转载 【聚宽本地数据JQData】【转载】JQData | 股市估值分析，带你穿越资本市场迷雾
投资最重要的事 -- 估值投资最重要的是什么？答：判断“胖瘦”的能力。巴菲特：对面过来一个200斤的人，你不需要一台体重秤，也该知道他是胖子。要想做好投资，你该知道自己心仪的标的到底是贵还是便宜。在资本市场，判断“胖瘦”的能力，我们也叫估值。没有估值，没有识别贵贱的能力，就会像大海里的浮萍，亏盈全靠市场和运气。有了估值，你就像拥有了定海神针，任凭市场涨涨跌跌，潮起潮落，我自低买高卖，波动越大，收益越多。看到这里，请暂停1分钟，仔细思考下是不是这样？对于市场估值的准确估计是根本的出
2021-04-22 15:05:26
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转载 【聚宽本地数据JQData】【转载】JQData | 十年一瞬 · 量化分析股市涨跌周期规律(日内)
JQData可以怎么玩呢?统计还是一件蛮有意思的事(给我一行数据,我能撬动地球),我们总是喜欢开盘买入,这是为什么呢?开盘卖出是否是合理的呢?今天我们就利用JQData统计一下历史上日内走势的上涨下跌概率及幅度工具 :JQdata,python2 matplotlib: 2.0.2 pandas: 0.16.2样本: 上证指数 2005年至2018年8月18日时间 休市前一分钟 休市前五分钟 下午开盘前一分钟 下午收盘前一分钟 下午收盘前五分钟 上涨概率 ..
2021-04-22 15:04:48
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转载 【聚宽本地数据JQData】【转载】基于JQData的有效前沿及投资组合优化
（1）现代资产组合理论（MTP）是关于在特定风险水平下投资者（风险厌恶）如何构建组合来最大化期望收益的理论，这一理论最基本的原则是投资者可以构建投资组合的有效集合，即有效前沿，有效前沿可以在特定风险水平下使期望收益最大化；（2）资产的风险一般使用资产回报的波动方差来表示，在回报和风险相权衡的时候，根据资本资产定价模型(CAPM)一般使用夏普率来评估风险回报比，来衡量特定风险下投资收益的表现，希望在尽可能小的风险下获得最大的回报；（3）下面介绍通过JQData及Monte Carlo模拟来建立有效前沿组合.
2021-04-22 15:03:57
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空空如也
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