ldcadai的博客

原创 特征选择-卡方检验用于特征选择

卡方分布若n个相互独立的随机变量X1X_1、X2X_2、…\ldots、XnX_n，均服从标准正态分布（也称独立同分布于标准正态分布），则这n个随机变量的平方和Q=∑ni=1X2iQ=\sum_{i=1}^nX_i^2构成一个新的随机变量，其分布规律称为卡方分布或χ2\chi^2分布（chi-square distribution），其中参数n为自由度，记为Q∼χ2Q\sim\chi^2。 图片