leishen1992的博客

matlab实现的VAR模型，用于对投资组合风险进行评价。 一.VaR模型基本思想 VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”，即在一定置信水平和一定持有期内，某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为：VaR是在既定头寸被冲销（be neutraliged）或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值；而Jorion则把VaR定义为：“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。 二.VaR基本模型 根据Jorion（1996），VaR可定义为： VaR=E（ω）-ω* ① 式中E（ω）为资产组合的预期价值；ω为资产组合的期末价值；ω*为置信水平α下投资组合的最低期末价值。 又设ω=ω0（1+R） ② 式中ω0为持有期初资产组合价值，R为设定持有期内（通常一年）资产组合的收益率。 ω*=ω0（1+R*） ③ R*为资产组合在置信水平α下的最低收益率。 根据数学期望值的基本性质，将②、③式代入①式，有 VaR=E[ω0（1+R）]-ω0（1+R*） =Eω0+Eω0（R）-ω0-ω0R* =ω0+ω0E（R）-ω0-ω0R* =ω0E（R）-ω0R* =ω0[E（R）-R*] ∴VaR=ω0[E（R）-R*] ④ 上式公式中④即为该资产组合的VaR值，根据公式④，如果能求出置信水平α下的R*，即可求出该资产组合的VaR值。 三.VaR模型的假设条件 VaR模型通常假设如下： ⒈市场有效性假设； ⒉市场波动是随机的，不存在自相关。 一般来说，利用数学模型定量分析社会经济现象，都必须遵循其假设条件，特别是对于我国金融业来说，由于市场尚需规范，政府干预行为较为严重，不能完全满足强有效性和市场波动的随机性，在利用VaR模型时，只能近似地正态处理。

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