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原创 NVMe解读---Namespace Management的创建
1.创建Namespace ①.主控软件申请指定了普通Namespace大小的Identify Namespace(Namespace识别符)的数据结构。(识别符的CDW1.NSID配置为FFFFFFFFh,CNS清零) ②.主控软件创建如图Figure123所示的数据结构。 接着主控软件根据一般namespace的期望大小来配置Fig...
2018-10-12 15:26:54 6521
moneydemo.ZIP
matlab实现的VAR模型,用于对投资组合风险进行评价。
一.VaR模型基本思想
VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。JP.Morgan定义为:VaR是在既定头寸被冲销(be neutraliged)或重估前可能发生的市场价值最大损失的估计值;而Jorion则把VaR定义为:“给定置信区间的一个持有期内的最坏的预期损失”。
二.VaR基本模型
根据Jorion(1996),VaR可定义为:
VaR=E(ω)-ω* ①
式中E(ω)为资产组合的预期价值;ω为资产组合的期末价值;ω*为置信水平α下投资组合的最低期末价值。
又设ω=ω0(1+R) ②
式中ω0为持有期初资产组合价值,R为设定持有期内(通常一年)资产组合的收益率。
ω*=ω0(1+R*) ③
R*为资产组合在置信水平α下的最低收益率。
根据数学期望值的基本性质,将②、③式代入①式,有
VaR=E[ω0(1+R)]-ω0(1+R*)
=Eω0+Eω0(R)-ω0-ω0R*
=ω0+ω0E(R)-ω0-ω0R*
=ω0E(R)-ω0R*
=ω0[E(R)-R*]
∴VaR=ω0[E(R)-R*] ④
上式公式中④即为该资产组合的VaR值,根据公式④,如果能求出置信水平α下的R*,即可求出该资产组合的VaR值。
三.VaR模型的假设条件
VaR模型通常假设如下:
⒈市场有效性假设;
⒉市场波动是随机的,不存在自相关。
一般来说,利用数学模型定量分析社会经济现象,都必须遵循其假设条件,特别是对于我国金融业来说,由于市场尚需规范,政府干预行为较为严重,不能完全满足强有效性和市场波动的随机性,在利用VaR模型时,只能近似地正态处理。
2020-02-28
超声仿真工具包field I
超声仿真工具包,首先确保你用来预测的输入数据,格式跟训练数据一样(否则肯定不能使用)。在上面的网络里,我们的每组输入数据含有6个指标,那么用来预测的数据,也必须符合以上要求。
2014-09-18
空空如也
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