该博客分享了一种基于周内效应的A股择时策略，通过动量和均线判断市场状态，进行多空操作。作者对比了不同周期的效果，并提供了代码实现。回测结果显示策略胜率约55%，年化收益率14.73%-16.3%，但未达到研报水平，可能因数据获取时间差异及手续费计算方式不同。优化思路包括引入辅助指标减少交易频率和探索将策略应用于选股。
本贴思路来自【策略简报】20200311-海通证券-基于周内效应和市场状态的A股择时策略及对应研报。
基本逻辑：
通过n日涨跌幅（动量）或收盘价与n日均线的比较（均线）来判断市场状态为上涨市或下跌市
上涨市：下个交易日为周五或周一则做多，下个交易日为周二或周三则空仓
下跌市：下个交易日为周二或周三则做多，下个交易日为周一或周四则空仓
如果遇到小长假则将假后第一个交易日视为周一
周期选择：
说到周期选择我发现研报中的内容有点问题，下图中柱形图部分动量周期最优是2、均线周期最优是5，但是在表格中正好反了过来，不知道是我理解有误还是研报有误。
不过经过我自己的测试，发现动量周期选择4、均线周期选择7
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