Matlab中线性规划，非线性规划（约束条件为线性，为非线性的情况）

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初学Matlab的同学可能会被定义以及推导弄得头晕眼花的，那么接下来阅读完这篇文章后，你可能会更清楚些。

1.线性规划问题

例题：

$minf=-3x1+4x2-2x3+5x4$

$s.t$ $4x1-x2+2x3-x4=-2$

$x1+x2+3x3-x4<=14$

$-2x1+3x2-x3+2x4>=2$

$x1,x2,x3>=0,x4$ 无约束

对于此类线性规划模型，有着一个对应的解题模板

即： $[x,fval]=linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)$

其中 $f$ 表示目标函数的各项系数，此题中的系数为[-3,4,-2,5]

（值得注意的是，若目标函数为 $maxf$ 则系数要取反，为[3,4,2,-5]，因为线性规划的解题原理是求函数极小值，故要取反）

A表示约束条件中多选式不等式中的系数,此题中的系数为[1，1，3，-1；2，-3，1，-2]

若缺失，某一项系数，用0补齐，例如 $x1+x2+3x3<=14$ ,这里缺少了第四项，故系数要写成[1,1,3,0;......]

b表示约束条件中多项式中不等式右侧的数，此题中为[14;-2]

（值得注意的是，若不等式为 $>=$ ,则系数要取反，为[14;-2]，且用";"将右侧的数分隔开，表示不同约束条件函数的数）

$Aeq$ 表示约束条件中取“=”多项式的系数，如此题中，取“=”号的式子是 $4x1$ $-x2$ $+2x3$ $-x4$

故 $Aeq$ =[4,-2,2,-1]

$beq$ 表示约束条件中取“=”多项式等号右侧的数，此题中 $beq$ =-2。

$lb$ 表示各个变量的下限,此题中各个变量的下限为[0,0,0,-inf]

inf表示无穷，由于 $x4$ 无约束，因此取-inf

$ub$ 表示各个变量的上限，此题中各个变量的上限为[inf,inf,inf,inf]

基于此，在matlab中代码实现为

f = [-3, 4, -2, 5];
A = [ 1, 1, 3, -1; 2, -3, 1, -2];
b = [14; -2];
Aeq = [4, -1, 2, -1];
beq = -2;
lb = [0, 0, 0, -inf];
ub = [inf, inf, inf, inf];

[x, fval] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub);
disp(x);
disp(fval);

2.非线性规划问题（约束函数为线性的）

例题：

$max f(x)=x1x2x3$ , $s.t$ $-x1+2x2+2x3>=0$

$x1+2x2+2x3<=72$

$10<x2<20$

$x1-x2=10$

在此题中，由于目标函数为非线性的，而约束函数为线性的，所以这里作为非线性规划的一个特例解题

首先需要定义一个函数

function f=objfun(x);
f=-x(1)*x(2)*x(3);
end

值得注意的是这里的目标函数 $f(x)$ 由于是取值 $max$ ，与上述线性规划相同的步骤，将目标函数取负号求极小值。

将这行代码保存到 $objfun.m$ 文件中

与线性规划相同的步骤

A=[1,-2,-2;1,2,2];
b=[0,72];
lb=[-inf,10,-inf];
ub=[inf,20,inf];
beq=10;
Aeq=[1,-1,0];
[x,fval]=fmincon(@objfun,[22,12,2],A,b,Aeq,beq,lb,ub)

（参照第一问的说明）

将这行代码保存到一个新的文件united1.m中，命名随便，但是要符合Matlab的命名规则

运行此代码

结果为

3.非线性规划（约束函数为非线性函数的情况）

例题

$min f(x)=x_{1}^2+x_{2}^2+x_{3}^2+8$

$s.t$ $x_{1}^2-x_{2}+x_{3}^2\geq 0$

$x_{1}+x_{2}^2+x_{3}^3\leq 20$

$-x_{1}-x_{2}^2+2= 0$

$x_{2}+2x_{3}^2=3$

$x_{1},x_{2},x_{3}\geq 0$

此题中需要用另外方式解答

function f = objfun(x)
f = x(1)^2 + x(2)^2 + x(3)^2 + 8;
end

将目标函数和非线性约束条件分别写成函数形式

function [c,ceq] = nonlcon(x)
c = [-x(1)^2 + x(2) - x(3)^2; x(1) + x(2)^2 + x(3)^3 - 20];
ceq = [x(1) + x(2)^2 - 2; x(2) + 2*x(3)^2 - 3];
end

c表示约束条件中的非线性函数不等式，ceq表示非线性函数的等式。

将函数分别保存到 objfun.m 和 nonlcon.m 文件中。

最后在第三个脚本文件中写入fmincon函数

其形式为[x,fval]=fmincon(@objfun, $x_{0}$ ,A,b,Aeq,beq,lb,ub,'nonlcon')

在此题中，由于约束函数都为非线性的，故写成

[x,fval] = fmincon(@objfun,[0 0 0],[],[],[],[],[0 0 0],[],@nonlcon)
% 或
[x,fval] = fmincon('objfun',[0 0 0],[],[],[],[],[0 0 0],[],'nonlcon')

运行代码结果为