[交易策略]海龟交易法在上证日线历史数据回测

最新推荐文章于 2021-03-17 01:19:01 发布

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本文介绍了一种基于ATR（平均真实波幅）指标的量化交易策略。该策略通过计算每期的真实波幅来确定仓位大小，并设置了买入加仓和平仓止损的条件。当价格上涨超过开仓价0.5倍ATR时进行加仓，而当价格跌破20日均线时则进行止损平仓。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC..4*TC; //总的持仓头寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH),BK(TC);
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，买入加仓TC手
C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR，止损平仓
TRADE_AGAIN(10);

调整止损指令

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真实波幅
ATR:=MA(TR,26); //求26个周期内真实波幅的简单移动平均
TC..INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//根据权益的1%计算下单手数
MTC..4*TC; //总的持仓头寸
HH:=HV(H,20);
LL:=LV(L,20);
CROSSUP(C,HH),BK(TC);
C>=BKPRICE+0.5*ATR&&BKVOL<MTC,BK(TC);//价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR，在手数不超过4倍TC的时候，买入加仓TC手
//C<=(BKPRICE-2*ATR)&&BKVOL>0,SP(BKVOL);//最新价小于开仓价减去2倍的ATR，止损平仓
C<MA(C,20),SP(BKVOL);
TRADE_AGAIN(10);

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