1.2 利用历史数据实现策略回测

前言
承接上文,在实现pandas进行数据清洗、作均线之后,已经可以开始实现一些简单的小策略了。
小策略一:如果当日收盘价向上突破120日均线,则买入,如果当日收盘价向下突破120日均线,则卖出。
小策略二(周规则):如果当日收盘价向上突破前50日的最高价,则买入,如果当日收盘向下突破前20日的最低价,则卖出。
数据:2009/3/12至2019/3/12的上证综指数据,包括最高价,最低价,开盘价,收盘价,来自国泰安CSMAR数据库。

代码

#此程序用于读取上证综指的近10年数据,并且计算120日均线,利用周规则进行投资,看回报率如何
import numpy as np
import pandas as pd
import datetime
import matplotlib.pyplot as plt

data = pd.read_csv("TRD_Index.csv")
#读取收盘价
close_price = data[data["Indexcd"] == 1]["Clsindex"]
high_price = data[data["Indexcd"] == 1]["Hiindex"]
low_price = data[data["Indexcd"] == 1]["Loindex"]

#读取指数的code
stk = data["Indexcd"]
stk = stk.drop_duplicates()
#print(stk)
#最初,df只表示收盘价,
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期货全品种行情下载工具和行情重播API 期货市场全品种行情tick数据收集工具3.1 支持盘中实时行情和历史行情连续播,开盘时间申请到当前行情时间段也不会缺行情, 当数据服务器将文件历史行情播完成后,开始接着播放实时行情,直到通过python api 调用方法,通知服务器停止播实时行情。 目前不支持并发,对同一个品种多次调用播api,会导致播行情数据顺序错乱。 对不同品种多次调用播api,可能因为cpu占用过大,会导致服务器UI没有响应。后面升级版本会 完整的并发解决方案。 期货市场全品种行情tick数据收集工具3.0 (1)TCP网络连接由同步模式改为异步模式,解决某些网络状况无法连接数据采集服务器的问题 未来升级版本将优化性能 期货市场全品种行情tick数据收集工具2.9b 清理了不需要的.lib,不会再提示缺少ctp的dll文件,删除了不需要的方法 支持任意IP地址的连接,可以实现连接云主机运行的行情收集服务器,或局域网里的行情收集服务器。 期货市场全品种行情tick数据收集工具2.9 修复了多个API进程之间数据时互相影响 当前合约数约323个合约,最大范围1200个合约,视合约产品而定。 本例正式发布版本2.7 可以自由设置行情服务器 模拟simnow24小时行情服务器在交易日上午没有数据,要在下午4点之后才有数据。 模拟simnow实盘同步时间服务器,和实盘同步。 可改为期货公司的服务器IP,见“快期”软件设置“试和代理”中的行情IP地址 双击合约文件列表可打开分时图 TestPythonApi可以调用DataCollectServer收集的行情数据(给定合约和时间段) 2017.3.11

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