马氏距离

最新推荐文章于 2020-11-25 18:16:30 发布

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马氏距离是由印度统计学家马哈拉诺比斯（P. C. Mahalanobis）提出的，表示数据的协方差距离。它是一种有效的计算两个未知样本集的相似度的方法。与欧氏距离不同的是它考虑到各种特性之间的联系（例如：一条关于身高的信息会带来一条关于体重的信息，因为两者是有关联的）并且是尺度无关的（scale-invariant），即独立于测量尺度。对于一个均值为 $\mu = ( \mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots , \mu_p )^T$ ，协方差矩阵为 $\Sigma$ 的多变量向量 $x = ( x_1, x_2, x_3, \dots, x_p )^T$ ，其马氏距离为

D_M(x) = \sqrt{(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x-\mu)}

马氏距离也可以定义为两个服从同一分布并且其协方差矩阵为 $\Sigma$ 的随机变量 $\vec{x}$ 与 $\vec{y}$ 的差异程度：

d(\vec{x},\vec{y})=\sqrt{(\vec{x}-\vec{y})^T\Sigma^{-1} (\vec{x}-\vec{y})}

如果协方差矩阵为单位矩阵，马氏距离就简化为欧氏距离；如果协方差矩阵为对角阵，其也可称为正规化的欧氏距离。

$d(\vec{x},\vec{y})=\sqrt{\sum_{i=1}^p {(x_i - y_i)^2 \over \sigma_i^2}}$

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