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RSS订阅原创 构建AR模型
#tushare ID：474220构建AR模型自回归，全称自回归模型（Autoregressive model，简称AR模型），是统计上一种处理时间序列的方法，是用同一变量之前各期的表现情况，来预测该变量本期的表现情况，并假设它们为线性关系。因为这是从回归分析中的线性回归发展而来，只是不是用来预测其他变量，而是用来预测自己，所以叫做自回归。自回归模型被广泛运用在经济学、信息学、自然现象的预测上。本次使用的数据来自与Tushare平台，有较为全面的金融数据可供使用，通过数据接口调用数据简单快捷，可以通
2022-05-28 00:13:48
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原创 EWMA模型估计波动率
#tushare ID：474220指数移动平均（Exponential Moving Average, EMA或EWMA）是以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权而随时间而指数式递减，越近期的数据加权越重，但较旧的数据也给予一定的加权。加权的程度以常数λ决定，λ数值介乎0至1。金融资产的波动率对理解资产价格的动态特征是是极为重要的。历史波动率是过去一段时间标的资产价格的波动程度，历史波动率方法是利用历史数据预测资产的波动率。EWMA模型是常用的历史波动率方法，下面我们通过python程序来展示如何实
2022-03-02 15:47:32
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空空如也
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