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原创 计算单个资产的VaR与ES
在险价值VaR是按某一确定的置信度,对某一给定的时间期限内不利的市场变动可能造成投资组合的最大损失的一种估计。目的是为了展示损失会糟糕成什么样子。预期亏损(ES),也被成为条件风险价值度(conditional VaR)或条件尾部期望(conditional expectation)或尾部损失(tail loss),其回答的是当市场条件变糟糕而触发损失时,我们的损失预期会有多大。下面我们通过python程序来展示如何计算单个资产的VaR及ES。本次使用的数据来自与Tushare平台,有较为全面的金融数
2022-02-25 14:56:58 3869
空空如也
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