木头左
这个作者很懒,什么都没留下…
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量化交易策略:掌握能量潮指标,提前捕捉卖出时机(Python代码解析)
能量潮指标(On Balance Volume,简称OBV)是由约瑟夫·格兰维尔在20世纪60年代提出的一种技术分析工具。它通过衡量股市中的买入和卖出压力,来预测股价的走势。OBV指标的核心思想是:成交量的变化可以反映市场的人气和多空双方的力量。原创 2024-09-14 10:03:30 · 86 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:实现期权蝶式组合python代码解析
在期权交易中,蝶式组合策略是一种复杂而高效的策略,适用于那些期望市场维持在一定区间内震荡的交易者。这种策略通过同时买入和卖出不同行权价的看涨或看跌期权,形成一个类似于蝴蝶展翅形状的风险收益结构。本文将深入探讨如何利用python来实现这一策略,并分析其在不同市场条件下的表现。原创 2024-09-09 09:32:49 · 1137 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:中国市场的Carhart四因子模型python代码解析
上一篇文章我们介绍了fama-french三因子模型,但是是仅凭这三个因子无法完全解释股票回报的变动,还需要加入动量因子或风格因子,今天,就让我们一起了解carhart四因子模型。原创 2024-09-06 09:35:00 · 978 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:Fama-French三因子模型的应用
市场超额回报(Rm - Rf):投资组合相对于无风险收益率的超额回报。规模因子(SMB,Small Minus Big):小型公司的股票往往能获得比大型公司更高的回报。价值因子(HML,High Minus Low):具有高账面价值与市值比率的公司倾向于提供比低账面价值与市值比率的公司更高的回报。原创 2024-08-29 19:33:42 · 303 阅读 · 0 评论 -
24. 重置dataframe的索引
reset_index()函数是pandas库中的一个内置函数,用于重置dataframe的索引。它可以将原来的索引列转换为一个新的列,并生成一个新的整数索引。drop:布尔值,表示是否删除原来的索引列,默认为True。inplace:布尔值,表示是否在原dataframe上进行修改,默认为False。level:整数或字符串,表示要重置的索引级别,默认为0。col_level:整数,表示新索引列的级别,默认为0。col_fill:填充值,表示新索引列的填充值,默认为’'。原创 2024-08-26 20:43:27 · 175 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:期货跨期套利之油粕比金银比策略python代码实现
油粕比套利的原理在于跟踪和预测大豆油和豆粕之间的价格比率。正常情况下,这个比率会受到供需关系、生产成本和其他宏观经济因素的影响。当市场情绪或基本面因素导致这一比率偏离历史平均水平时,就可能出现套利机会。原创 2024-08-23 09:42:43 · 658 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:期权实盘交易策略Python代码解析
来看一下整个代码的结构。: 用于获取期权数据的模块: 用于回测交易策略的模块: 用于执行买卖操作的模块util: 包含一些实用工具函数的模块接下来,将逐个解析这些模块的功能和实现细节。原创 2024-08-19 09:30:00 · 710 阅读 · 0 评论 -
查看dataframe的前几行数据
哈喽,大家好,我是木头左!在Python的数据分析库pandas中,经常需要查看dataframe的前几行数据。这对于理解数据的基本情况,检查数据的完整性,以及进行初步的数据探索都非常有帮助。本文将详细介绍如何在pandas中查看dataframe的前几行数据。原创 2024-08-19 08:33:32 · 102 阅读 · 0 评论 -
使用python-pptx设置文本样式:调整文本框中的字体、大小、颜色等样式
哈喽,大家好,我是木头左!原创 2024-08-12 08:23:18 · 94 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:深沪市期权分钟级行情数据获取(附python代码)
上一篇文章我们了解了期权实时市场行情的获取方法,接下来就可以将历史行情数据保存下来,以备后面回测。本文将介绍如何使用Python获取深沪市期权分钟级行情数据,并通过实例代码演示如何获取和保存数据。原创 2024-08-12 08:21:18 · 1184 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:通过计算隐含波动率构建跨式期权策略
在期权交易中,隐含波动率是衡量市场对某一资产未来波动性预期的关键指标。它是期权价格中不可观测部分的反映,与实际波动率不同,隐含波动率直接来源于市场交易数据。高隐含波动率通常意味着市场预期较大的价格波动,而低隐含波动率则可能表明市场预计未来价格变动较小。原创 2024-08-08 08:59:58 · 849 阅读 · 0 评论 -
使用Python获取期权实时行情数据,让你的投资决策更精准
上一篇文章学会了使用Python获取股票期权历史数据,本文将介绍如何使用Python和akshare库来获取期权实时行情数据,帮助更好地制定投资策略。原创 2024-08-06 09:25:44 · 298 阅读 · 0 评论 -
使用openpyxl库对Excel数据有效性验证
Excel数据验证是一种功能,可以限制单元格中输入的数据类型和范围。例如,可以设置一个单元格只能输入日期,或者只能输入大于0的数字。这样,可以确保数据的准确性和一致性。答:在Excel中,可以设置自定义的数据验证,以满足特定的需求。例如,可以设置一个单元格只能输入大于0的数字。可以使用DataValidation类的formula1属性来设置自定义的验证公式。在上面的代码中,设置了一个大于0的数字验证。这意味着单元格中只能输入大于0的数字。原创 2024-08-02 17:07:17 · 258 阅读 · 0 评论 -
python如何获取期权行情数据
最近几天股指期权日内趋势比较明显,但是期权行情数据不易获得,好在akshare库为提供了一个便捷的途径来获取期权行情数据。本文将介绍如何使用Python和akshare库来获取交易所金融期权标的物当日行情数据、返回品种所有合约以及期权行情分钟数据。原创 2024-08-02 11:00:18 · 1154 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:布林轨道突破与MACD下穿超额收益28%
本策略基于突破布林轨道上轨买入,根据现有持仓,若持仓中有MACD下穿,则卖出。上一篇文章硬编码自行实现布林带和MACD,本文将基于QMT回测平台和TA-Lib库来实现这个策略,并分析回测效果。原创 2024-08-01 09:35:29 · 229 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:布林轨道突破与MACD下穿相结合的实战应用
单纯的布林轨道突破买入后,再次下穿中轨可能会延迟,可能使盈利回吐,本策略将布林轨道突破与MACD下穿相结合,以实现更高的收益。原创 2024-07-30 09:31:49 · 325 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:薛斯通道的的计算和应用
薛斯通道(Schaff Trend Cycle)是由著名技术分析师Doug Schaff于20世纪70年代开发的。这个指标基于移动平均线和随机指标,用于确定股票、外汇、期货等市场的价格趋势和周期。它包括长期大通道指标和短期小通道指标,通过这些指标可以分析股票的长期和短期趋势状态。不仅反映了股票的长期趋势状态,还包括了短期的走势状态,为投资者提供了中短线投资分析的工具。。原创 2024-07-25 09:26:46 · 1006 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:股票量化多空策略涨跌均有收益
股票量化多空策略是一种基于股票价格波动的投资策略,通过同时进行多头和空头操作,以期在股票市场中获得稳定的收益。简单来说,就是买入一部分股票(多头),同时卖出另一部分股票(空头),以实现对冲风险和稳定收益的目的。原创 2024-07-22 09:16:06 · 926 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:波动性指标Keltner通道(附python代码)
Keltner通道是由著名技术分析师Chester W. Keltner在上个世纪60年代发明的一种技术指标。它基于价格和某种市场波动性度量(通常为移动平均)之间的关系,用于预测价格趋势的变化。Keltner通道的上下轨分别表示了价格的上限和下限,反映了市场在一定周期内的波动范围。这使得Keltner通道成为一种非常实用的波动性指标。Keltner通道在金融市场上得到了广泛的应用,尤其是在股票、期货和外汇等交易领域。原创 2024-07-18 09:26:26 · 764 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:Holt-Winter通道择时(附Python代码实现)
本文将介绍一种基于时间序列分析的股票量化交易策略——Holt-Winter通道。Holt-Winter通道是一种自适应的趋势线,它能够根据历史数据自动调整其参数,从而更好地反映股票价格的真实走势。接下来,将详细介绍Holt-Winter通道的表达式,并通过Python代码实现这一策略。Holt-Winter通道是一种基于指数加权移动平均线(EMA)的通道类技术指标,由Charles Holt和J.C. Winter于1970年代提出。该指标最初被应用于股票市场,用于预测股票价格的趋势和波动性。原创 2024-07-16 18:28:10 · 1543 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:赌徒在股市会运用凯利公式(附python代码)
凯利公式的核心思想是:在期望收益和风险之间找到一个平衡点,使得投资者在承担一定风险的情况下,能够获得最大化的收益,后来被广泛应用于投资领域,特别是股票量化交易策略中。通过凯利公式,投资者可以根据市场的变化,实时调整各个股票的投资资金比例,从而实现资金的动态管理。过度追求高收益:凯利公式的核心思想是追求最大化的收益,这可能导致投资者在面对高风险的投资品种时,过度追求高收益,从而增加投资风险。根据凯利公式计算得到的最优投资比例,投资者可以在这个比例下进行投资,以期望在承担一定风险的情况下,获得最大化的收益。原创 2024-07-10 09:25:42 · 485 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:寻找早晨之星K线形态
早晨之星是一种常见的K线形态,通常出现在下跌趋势的底部,预示着股价可能反转上涨。由三根K线组成,第一根为较长的阴线,第二根为较短的阳线,第三根为较长的阴线;第二根阳线的收盘价位于第一根阴线实体部分的上半部分;第三根阴线的收盘价低于第二根阳线的开盘价;第二根阳线的实体部分与第三根阴线的实体部分之间存在跳空缺口。当早晨之星形态出现时,投资者可以考虑买入股票,等待股价上涨。技术分析认为,市场价格的变化是由市场参与者的情绪驱动的,而这些情绪会通过K线图的形式表现出来。原创 2024-07-08 09:42:48 · 238 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:人性的弱点之反马丁策略
本质上来说,马丁策略和反马丁策略并无孰优孰劣,马丁策略更适合大振荡行情,反马丁策略更适合长单边行情,抓住了就指点江山,错过了就黯然神伤,但从风险上来说,反马丁策略更适合普通人,安全垫足够厚实,破产的风险也小些。原创 2024-07-05 17:10:01 · 222 阅读 · 4 评论 -
量化交易策略:近100%胜率马丁格尔策略
在传统的马丁格尔策略中,止损线是固定不变的,在某些情况下,市场行情可能会发生较大变化,导致原有的止损线不再适用,可将引入移动止损线,以提高策略的适应性和灵活性。在传统的马丁格尔策略中,止损线通常设置为百分之4到7,这种设置在某些情况下可能过于保守或过于激进,可根据市场情况和投资者的风险承受能力,对止损线进行动态调整。虽然马丁格尔策略的核心思想是通过趋势判断来进行交易决策,但在实际操作中,单一的趋势判断可能并不足以保证交易的成功,可将结合其他技术指标来进行交易决策,以提高策略的准确性和可靠性。原创 2024-07-03 10:13:34 · 1460 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:KDJ策略的买入卖出点确认
KDJ指标,全称随机指标(Stochastic Oscillator),是一种非常常用的技术分析指标,用于判断股票价格的超买和超卖状态。KDJ指标由三条线组成:K线、D线和J线。其中,K线代表快速移动平均线,D线代表慢速移动平均线,J线是K线与D线的差值。原创 2024-07-01 09:19:29 · 489 阅读 · 0 评论 -
量化交易中的上涨趋势因子:定义、计算与Python代码
均线因子是通过计算不同时间段内的股票价格均值来衡量股票价格的变化趋势。常用的均线有5日、10日、20日、30日、60日等。RSI因子是通过比较一段时间内股票价格上涨和下跌的幅度来衡量股票价格的相对强弱。RSI值的范围为0到100。MACD因子是通过计算两个不同周期的指数移动平均线(EMA)之间的差值以及它们的移动平均线来衡量股票价格的趋势。MACD柱状图是MACD线的9日EMA与26日EMA之差。原创 2024-06-28 09:33:28 · 106 阅读 · 0 评论 -
使用Python进行文件压缩和解压缩
在计算机中,文件压缩和解压缩是一种常见的操作。文件压缩是将一个或多个文件压缩成一个更小的文件,以节省存储空间和传输时间。而文件解压缩是将压缩后的文件还原成原始文件。在日常生活和工作中,经常需要对文件进行压缩和解压缩操作,例如下载大型软件、备份重要数据等。原创 2024-06-28 09:32:42 · 72 阅读 · 0 评论 -
可转债不再“下有保底”:双低策略的风险
哈喽,大家好,我是木头左!前有搜特转债、蓝盾转债的退市,又有最近广汇转债、岭南转债大跌大涨,出现一批60元以下的可转债,使得”下有保底“成为了历史,让许多投资者感到困惑和恐慌。可转债作为一种兼具债券和股票特性的投资工具,曾备受投资者喜爱。本文将详细介绍可转债的债性,包括纯债价值、纯债溢价率、到期收益率(YTM),并探讨一种与可转债的债性相关的投资策略:双低策略。将通过Python代码演示如何实现双低策略。原创 2024-06-27 11:26:18 · 1093 阅读 · 0 评论 -
量化交易:基于QMT 的双均线策略
快慢双均线策略是一种基于均线的技术分析方法,它通过计算两条不同周期的移动平均线(快线和慢线)之间的交叉点来判断市场的买入和卖出时机。当快线从下向上穿过慢线时,形成金叉,表示市场即将上涨,此时可以买入;当快线从上向下穿过慢线时,形成死叉,表示市场即将下跌,此时可以卖出。原创 2024-06-24 09:46:08 · 780 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:ATR与ADTM指标的多因子策略
哈喽,大家好,我是木头左!今天,将深入探讨两个重要的技术指标:ATR和ADTM。这两个指标在多因子策略中发挥着关键作用,可以帮助更好地理解市场动态,优化投资组合。原创 2024-06-20 12:06:09 · 1009 阅读 · 0 评论 -
量化交易之日内回转策略:如何利用MACD指标实现盈利?
日内回转策略是一种短线交易策略,其主要优点是可以在短期内获取较高的收益,但是最大缺点就是需要底仓。由于该策略依赖于股票价格的短期波动,如果市场出现单边行情时,投资者也可能会遭受重大损失。原创 2024-06-18 14:03:45 · 663 阅读 · 0 评论 -
量化交易:miniQMT的可转债与正股折价套利策略python代码
折价套利是一种利用市场价格差异来获取利润的策略。当可转债的市场价格低于其转换价值时,就存在套利机会。折价套利的关键在于识别可转债的市场价格与其转换价值之间的差异。如果市场价格低于转换价值,我们可以买入可转债并转换为股票,从而实现套利。原创 2024-06-13 18:46:19 · 823 阅读 · 0 评论 -
量化入门:qmt获取可转债基本信息和行情数据
迅投的券商版和基础版都不支持可转债行情,投研专业版才支持,一年大概5000元。注意这里的cookie,如果未登录只能获取到30条,目前正常应该是有500多支可转债。如果没开通投研专业版,也没关系,可以从集思录下载。需要安装akshare,并登录。今天将展示如何使用Python和QMT来获取可转债的实时数据和财务数据。虽然券商版本没开放可转债信息查询接口,但是行情数据仍然是开放的。f12后可以看到自己的cookie。原创 2024-06-11 11:44:19 · 876 阅读 · 0 评论 -
量化交易:Miniqmt获取可转债数据和交易python代码
哈喽,大家好,我是木头左!低风险资产除了国债外,还有可转债,兼容有高收益的股性和低风险的债性,号称“下有保底,上不封顶”。原创 2024-06-05 11:21:51 · 1374 阅读 · 0 评论 -
MiniQMT国债逆回购策略Python代码全解析
通过本文的介绍,我们不仅学习了如何在MiniQMT平台上使用Python编写国债逆回购策略,还对策略的逻辑构建、代码实现以及风险管理有了深入的了解。国债逆回购策略是一种适合初学者的低风险投资方式,希望本文能帮助你在量化交易的道路上迈出坚实的一步。原创 2024-06-03 13:53:31 · 521 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门:如何在QMT中配置Python环境,安装第三方依赖包
通过本文的学习,相信你已经掌握了如何在QMT中配置Python环境,安装第三方依赖包的方法。希望本文能够帮助你在量化交易的道路上更进一步,实现自己的交易目标。原创 2024-05-29 17:02:34 · 296 阅读 · 0 评论 -
量化交易:如何在QMT中运行Python策略并在VSCode中高效调试?
哈喽,大家好,我是木头左!原创 2024-05-29 13:58:10 · 1399 阅读 · 0 评论 -
揭秘行业轮动策略,如何轻松跑赢大盘!
哈喽,大家好,我是木头左!什么是行业轮动策略呢?简单来说,它是基于经济周期理论,通过对不同行业的周期性变化进行投资,以期获得超额收益的一种策略。原创 2024-05-22 12:08:34 · 626 阅读 · 0 评论 -
指数增强策略:如何通过动态调整权重击败沪深300?
在传统的指数跟踪策略中,投资者通常会按照某个指数的成分股权重来分配自己的投资组合。然而,指数增强策略则在此基础上进行了创新。它允许投资者在初始阶段给予成分股一个低于其在实际指数中权重的比例,比如0.8倍。这样做的目的是为了留出一定的空间,以便在未来根据个股的表现进行权重的动态调整。(0.8 * 成份股权重) * 100%。这个比例意味着,如果一只股票在沪深300中的权重是1%,那么在的增强策略中,它的初始权重将是0.8%。原创 2024-05-20 12:23:28 · 606 阅读 · 0 评论 -
量化交易:日内回转交易策略
MACD是一种趋势跟踪动量指标,它通过计算短期和长期的指数移动平均线(EMA)之间的差异来反映市场的趋势。1分钟MACD则是将MACD指标应用在极短的时间框架上,即每分钟的价格变动。原创 2024-05-15 15:11:55 · 331 阅读 · 0 评论