木头左
这个作者很懒,什么都没留下…
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量化交易策略:薛斯通道的的计算和应用
薛斯通道(Schaff Trend Cycle)是由著名技术分析师Doug Schaff于20世纪70年代开发的。这个指标基于移动平均线和随机指标,用于确定股票、外汇、期货等市场的价格趋势和周期。它包括长期大通道指标和短期小通道指标,通过这些指标可以分析股票的长期和短期趋势状态。不仅反映了股票的长期趋势状态,还包括了短期的走势状态,为投资者提供了中短线投资分析的工具。。原创 2024-07-25 09:26:46 · 925 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:股票量化多空策略涨跌均有收益
股票量化多空策略是一种基于股票价格波动的投资策略,通过同时进行多头和空头操作,以期在股票市场中获得稳定的收益。简单来说,就是买入一部分股票(多头),同时卖出另一部分股票(空头),以实现对冲风险和稳定收益的目的。原创 2024-07-22 09:16:06 · 881 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:波动性指标Keltner通道(附python代码)
Keltner通道是由著名技术分析师Chester W. Keltner在上个世纪60年代发明的一种技术指标。它基于价格和某种市场波动性度量(通常为移动平均)之间的关系,用于预测价格趋势的变化。Keltner通道的上下轨分别表示了价格的上限和下限,反映了市场在一定周期内的波动范围。这使得Keltner通道成为一种非常实用的波动性指标。Keltner通道在金融市场上得到了广泛的应用,尤其是在股票、期货和外汇等交易领域。原创 2024-07-18 09:26:26 · 688 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:Holt-Winter通道择时(附Python代码实现)
本文将介绍一种基于时间序列分析的股票量化交易策略——Holt-Winter通道。Holt-Winter通道是一种自适应的趋势线,它能够根据历史数据自动调整其参数,从而更好地反映股票价格的真实走势。接下来,将详细介绍Holt-Winter通道的表达式,并通过Python代码实现这一策略。Holt-Winter通道是一种基于指数加权移动平均线(EMA)的通道类技术指标,由Charles Holt和J.C. Winter于1970年代提出。该指标最初被应用于股票市场,用于预测股票价格的趋势和波动性。原创 2024-07-16 18:28:10 · 1504 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:赌徒在股市会运用凯利公式(附python代码)
凯利公式的核心思想是:在期望收益和风险之间找到一个平衡点,使得投资者在承担一定风险的情况下,能够获得最大化的收益,后来被广泛应用于投资领域,特别是股票量化交易策略中。通过凯利公式,投资者可以根据市场的变化,实时调整各个股票的投资资金比例,从而实现资金的动态管理。过度追求高收益:凯利公式的核心思想是追求最大化的收益,这可能导致投资者在面对高风险的投资品种时,过度追求高收益,从而增加投资风险。根据凯利公式计算得到的最优投资比例,投资者可以在这个比例下进行投资,以期望在承担一定风险的情况下,获得最大化的收益。原创 2024-07-10 09:25:42 · 406 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:寻找早晨之星K线形态
早晨之星是一种常见的K线形态,通常出现在下跌趋势的底部,预示着股价可能反转上涨。由三根K线组成,第一根为较长的阴线,第二根为较短的阳线,第三根为较长的阴线;第二根阳线的收盘价位于第一根阴线实体部分的上半部分;第三根阴线的收盘价低于第二根阳线的开盘价;第二根阳线的实体部分与第三根阴线的实体部分之间存在跳空缺口。当早晨之星形态出现时,投资者可以考虑买入股票,等待股价上涨。技术分析认为,市场价格的变化是由市场参与者的情绪驱动的,而这些情绪会通过K线图的形式表现出来。原创 2024-07-08 09:42:48 · 197 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:人性的弱点之反马丁策略
本质上来说,马丁策略和反马丁策略并无孰优孰劣,马丁策略更适合大振荡行情,反马丁策略更适合长单边行情,抓住了就指点江山,错过了就黯然神伤,但从风险上来说,反马丁策略更适合普通人,安全垫足够厚实,破产的风险也小些。原创 2024-07-05 17:10:01 · 93 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:近100%胜率马丁格尔策略
在传统的马丁格尔策略中,止损线是固定不变的,在某些情况下,市场行情可能会发生较大变化,导致原有的止损线不再适用,可将引入移动止损线,以提高策略的适应性和灵活性。在传统的马丁格尔策略中,止损线通常设置为百分之4到7,这种设置在某些情况下可能过于保守或过于激进,可根据市场情况和投资者的风险承受能力,对止损线进行动态调整。虽然马丁格尔策略的核心思想是通过趋势判断来进行交易决策,但在实际操作中,单一的趋势判断可能并不足以保证交易的成功,可将结合其他技术指标来进行交易决策,以提高策略的准确性和可靠性。原创 2024-07-03 10:13:34 · 1269 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:KDJ策略的买入卖出点确认
KDJ指标,全称随机指标(Stochastic Oscillator),是一种非常常用的技术分析指标,用于判断股票价格的超买和超卖状态。KDJ指标由三条线组成:K线、D线和J线。其中,K线代表快速移动平均线,D线代表慢速移动平均线,J线是K线与D线的差值。原创 2024-07-01 09:19:29 · 444 阅读 · 0 评论 -
量化交易中的上涨趋势因子:定义、计算与Python代码
均线因子是通过计算不同时间段内的股票价格均值来衡量股票价格的变化趋势。常用的均线有5日、10日、20日、30日、60日等。RSI因子是通过比较一段时间内股票价格上涨和下跌的幅度来衡量股票价格的相对强弱。RSI值的范围为0到100。MACD因子是通过计算两个不同周期的指数移动平均线(EMA)之间的差值以及它们的移动平均线来衡量股票价格的趋势。MACD柱状图是MACD线的9日EMA与26日EMA之差。原创 2024-06-28 09:33:28 · 52 阅读 · 0 评论 -
使用Python进行文件压缩和解压缩
在计算机中,文件压缩和解压缩是一种常见的操作。文件压缩是将一个或多个文件压缩成一个更小的文件,以节省存储空间和传输时间。而文件解压缩是将压缩后的文件还原成原始文件。在日常生活和工作中,经常需要对文件进行压缩和解压缩操作,例如下载大型软件、备份重要数据等。原创 2024-06-28 09:32:42 · 38 阅读 · 0 评论 -
可转债不再“下有保底”:双低策略的风险
哈喽,大家好,我是木头左!前有搜特转债、蓝盾转债的退市,又有最近广汇转债、岭南转债大跌大涨,出现一批60元以下的可转债,使得”下有保底“成为了历史,让许多投资者感到困惑和恐慌。可转债作为一种兼具债券和股票特性的投资工具,曾备受投资者喜爱。本文将详细介绍可转债的债性,包括纯债价值、纯债溢价率、到期收益率(YTM),并探讨一种与可转债的债性相关的投资策略:双低策略。将通过Python代码演示如何实现双低策略。原创 2024-06-27 11:26:18 · 1033 阅读 · 0 评论 -
量化交易:基于QMT 的双均线策略
快慢双均线策略是一种基于均线的技术分析方法,它通过计算两条不同周期的移动平均线(快线和慢线)之间的交叉点来判断市场的买入和卖出时机。当快线从下向上穿过慢线时,形成金叉,表示市场即将上涨,此时可以买入;当快线从上向下穿过慢线时,形成死叉,表示市场即将下跌,此时可以卖出。原创 2024-06-24 09:46:08 · 605 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略:ATR与ADTM指标的多因子策略
哈喽,大家好,我是木头左!今天,将深入探讨两个重要的技术指标:ATR和ADTM。这两个指标在多因子策略中发挥着关键作用,可以帮助更好地理解市场动态,优化投资组合。原创 2024-06-20 12:06:09 · 845 阅读 · 0 评论 -
量化交易之日内回转策略:如何利用MACD指标实现盈利?
日内回转策略是一种短线交易策略,其主要优点是可以在短期内获取较高的收益,但是最大缺点就是需要底仓。由于该策略依赖于股票价格的短期波动,如果市场出现单边行情时,投资者也可能会遭受重大损失。原创 2024-06-18 14:03:45 · 551 阅读 · 0 评论 -
量化交易:miniQMT的可转债与正股折价套利策略python代码
折价套利是一种利用市场价格差异来获取利润的策略。当可转债的市场价格低于其转换价值时,就存在套利机会。折价套利的关键在于识别可转债的市场价格与其转换价值之间的差异。如果市场价格低于转换价值,我们可以买入可转债并转换为股票,从而实现套利。原创 2024-06-13 18:46:19 · 754 阅读 · 0 评论 -
量化入门:qmt获取可转债基本信息和行情数据
迅投的券商版和基础版都不支持可转债行情,投研专业版才支持,一年大概5000元。注意这里的cookie,如果未登录只能获取到30条,目前正常应该是有500多支可转债。如果没开通投研专业版,也没关系,可以从集思录下载。需要安装akshare,并登录。今天将展示如何使用Python和QMT来获取可转债的实时数据和财务数据。虽然券商版本没开放可转债信息查询接口,但是行情数据仍然是开放的。f12后可以看到自己的cookie。原创 2024-06-11 11:44:19 · 691 阅读 · 0 评论 -
量化交易:Miniqmt获取可转债数据和交易python代码
哈喽,大家好,我是木头左!低风险资产除了国债外,还有可转债,兼容有高收益的股性和低风险的债性,号称“下有保底,上不封顶”。原创 2024-06-05 11:21:51 · 1272 阅读 · 0 评论 -
MiniQMT国债逆回购策略Python代码全解析
通过本文的介绍,我们不仅学习了如何在MiniQMT平台上使用Python编写国债逆回购策略,还对策略的逻辑构建、代码实现以及风险管理有了深入的了解。国债逆回购策略是一种适合初学者的低风险投资方式,希望本文能帮助你在量化交易的道路上迈出坚实的一步。原创 2024-06-03 13:53:31 · 425 阅读 · 0 评论 -
量化交易入门:如何在QMT中配置Python环境,安装第三方依赖包
通过本文的学习,相信你已经掌握了如何在QMT中配置Python环境,安装第三方依赖包的方法。希望本文能够帮助你在量化交易的道路上更进一步,实现自己的交易目标。原创 2024-05-29 17:02:34 · 143 阅读 · 0 评论 -
量化交易:如何在QMT中运行Python策略并在VSCode中高效调试?
哈喽,大家好,我是木头左!原创 2024-05-29 13:58:10 · 1280 阅读 · 0 评论 -
揭秘行业轮动策略,如何轻松跑赢大盘!
哈喽,大家好,我是木头左!什么是行业轮动策略呢?简单来说,它是基于经济周期理论,通过对不同行业的周期性变化进行投资,以期获得超额收益的一种策略。原创 2024-05-22 12:08:34 · 612 阅读 · 0 评论 -
指数增强策略:如何通过动态调整权重击败沪深300?
在传统的指数跟踪策略中,投资者通常会按照某个指数的成分股权重来分配自己的投资组合。然而,指数增强策略则在此基础上进行了创新。它允许投资者在初始阶段给予成分股一个低于其在实际指数中权重的比例,比如0.8倍。这样做的目的是为了留出一定的空间,以便在未来根据个股的表现进行权重的动态调整。(0.8 * 成份股权重) * 100%。这个比例意味着,如果一只股票在沪深300中的权重是1%,那么在的增强策略中,它的初始权重将是0.8%。原创 2024-05-20 12:23:28 · 579 阅读 · 0 评论 -
量化交易:日内回转交易策略
MACD是一种趋势跟踪动量指标,它通过计算短期和长期的指数移动平均线(EMA)之间的差异来反映市场的趋势。1分钟MACD则是将MACD指标应用在极短的时间框架上,即每分钟的价格变动。原创 2024-05-15 15:11:55 · 274 阅读 · 0 评论 -
量化交易:日内网格交易策略.md
哈喽,大家好,我是木头左!本文将详细介绍日内网格交易策略的原理,并结合Python代码示例,展示如何在掘金平台上实现这一策略。原创 2024-05-13 09:10:52 · 927 阅读 · 0 评论 -
量化交易:Dual Thrust策略
哈喽,大家好,我是木头左!Dual Thrust策略起源于20世纪80年代,由美国著名交易员和金融作家Larry Williams首次提出。这一策略的核心思想是通过捕捉市场中的短期波动来实现盈利。Larry Williams通过多年的研究和实践,发现市场中存在一种周期性的波动模式,通过这种模式可以预测价格的短期走势。原创 2024-05-10 12:18:03 · 339 阅读 · 0 评论 -
量化交易:财务选股RSRS择时的策略
哈喽,大家好,我是木头左!原创 2024-05-08 09:07:23 · 860 阅读 · 0 评论 -
唐其安通道策略:过气的神器!
哈喽,大家好,我是木头左!原创 2024-04-25 10:58:48 · 491 阅读 · 0 评论 -
量化交易:多因子选股结合布林带择时
多因子选股结合布林带择时的量化交易策略,是一种综合了基本面分析和技术分析的方法,所有的选股和择时都可以结合起来,用效果更佳。市场有风险,交易需谨慎。001,即可获取源码,共同交流!原创 2024-04-22 12:14:47 · 1399 阅读 · 0 评论 -
量化交易:盈利动量策略介绍
盈利动量策略是一种简单而有效的量化交易策略,它可以帮助投资者捕捉市场趋势,实现盈利。市场有风险,交易需谨慎。001,即可获取源码,共同交流!原创 2024-04-18 10:31:04 · 34 阅读 · 0 评论 -
量化交易:海龟交易法则的Python实现
哈喽,大家好,我是木头左!海龟交易法则是由著名的商品交易大师理查德·丹尼斯(Richard Dennis)和威廉·埃克哈特(William Eckhardt)在20世纪80年代开发的一套交易策略。海龟交易法则以其简单性和趋势跟踪的核心理念而闻名,它证明了通过一套明确的交易规则,即使是没有交易经验的人也可以在市场中取得成功。本文将介绍如何在聚宽平台上使用Python实现一个基于海龟交易法则的量化交易策略。,即可获取源码,共同交流!原创 2024-04-16 14:54:16 · 1084 阅读 · 1 评论 -
【量化交易】顶底分型策略
顶底分型是一种基于价格行为的技术分析方法,由市场分析师Bill Williams提出。该策略认为价格行为可以形成特定的模式,这些模式能够预示市场趋势的转变。顶分型:在上升趋势的末端出现,预示着可能的下跌趋势。顶分型由三根连续的K线组成,其中第二根K线的高点高于第一根和第三根K线的高点。底分型:在下降趋势的末端出现,预示着可能的上升趋势。底分型同样由三根连续的K线组成,其中第二根K线的低点低于第一根和第三根K线的低点。顶底分型策略是一种基于价格行为的量化交易策略,它通过识别市场趋势的转折点来生成交易信号。原创 2024-04-15 09:37:12 · 463 阅读 · 0 评论 -
量化交易:价量突破策略
价格和成交量是量化交易策略中不可或缺的分析工具。这里仅仅简单讨论价量关系,更多时候还需要考虑市场情绪,交易风险,仓位管理影响等因素。市场有风险,交易需谨慎。原创 2024-04-12 14:05:59 · 511 阅读 · 0 评论 -
可转债交易介绍与常用量化交易策略
可转债,即可转换债券,是一种特殊类型的债券,持有人有权在特定条件下将其转换为发行公司的普通股。可转债结合了债券的固定收益特性和股票的增值潜力,因此在投资市场上备受青睐。本文将详细介绍可转债交易的注意事项,并探讨一些适用于可转债的高频量化交易策略。原创 2024-04-10 19:03:50 · 263 阅读 · 0 评论 -
【程序人生】可转债基础知识,优缺点
可转债,全称为可转换债券,是一种具有债券和股票双重属性的金融产品。投资者购买可转债后,可以在规定的期限内将其转换为公司的股票。换句话说,可转债是一种特殊的债券,它赋予投资者在未来某个时间点将债券转换为股票的权利。原创 2023-12-30 11:10:49 · 446 阅读 · 0 评论 -
【量化入门】Tushare库获取公募基金的历史净值
在本文中,我们将介绍如何使用Python的Tushare库获取公募基金的历史净值。原创 2023-07-18 18:38:34 · 514 阅读 · 0 评论 -
掘金、聚宽和米筐各量化平台优缺点
1、聚宽和米筐的商业模式主要是卖数据,掘金有自己做实盘,2、聚宽有策略商城可以卖策略,掘金社区不太活跃3、平台都有相关书籍,可以对照,有源码,掘金《》,原创 2020-10-12 20:27:57 · 9448 阅读 · 1 评论 -
【量化策略三】布林线进行均值回归交易策略
目录策略逻辑增量代码回测结果结果分析上一篇用多因子策略回测后,止损效果不明显,这次用布林带突破。 策略逻辑 当价格触及布林线上轨的时候进行卖出,当触及下轨的时候,进行买入。 增量代码 # coding=utf-8from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literalsfrom gm.api import *"""本策略采用布林线进行均值回归交易。当价格触及..原创 2020-08-29 20:58:25 · 2786 阅读 · 0 评论 -
【量化策略二】多因子策略加上止损
目录策略逻辑增量代码回测结果结果分析上一篇用多因子策略回测后,发现回撤过大,增加止损策略。 策略逻辑 每个月选择归属母公司净利润增长率前五的股票,平掉掉出前五的,买入新增的,回撤超过10%,即平仓,先订阅每天的交易数据,事件驱动根据推送数据判断是否平仓。 增量代码 def init(context): # 每月第一个交易日的09:40 定时执行algo任务 schedule(schedule_func=algo, date_rule='..原创 2020-08-29 20:50:44 · 1073 阅读 · 0 评论 -
【量化策略一】多因子策略收益高,回撤也大
本策略每隔1个月定时触发,根据基本面(归属母公司净利润增长率)。策略思路:每个月选择归属母公司净利润增长率前五的股票,平掉掉出前五的,买入新增的回测数据:SHSE.000300的成份股回测时间:2017-07-01 08:00:00到2017-10-01结论:策略累计收益率19%,平均年化2%沪深300累计收益率-14%,2010-01-01至2020-01-01,沪深300累计收益率15%,5只创业板,也是策略累计收益率654%,平均年化65%2018-01-01至2019-.原创 2020-08-29 20:25:30 · 934 阅读 · 0 评论