作者ID:404102
一、问题背景
答主正处在学习金融科技的初步阶段,本着以实践增长经验的原则,笔者以tushare为数据来源,以基于事件驱动的量化投资交易策略为主题进行了个人的初步尝试。
在对主题事件影响效应的分析研究上,“事件研究法”是国内外所常用的研究方法,但其只从整体上通过单样本均值t检验来验证是否超额收益会显著为正,为对于影响超额收益的具体因素则未有涉及。虽然股票投资在我们看来像是一个黑盒,很难从实际收益出发追寻到真正的源头,但金融从业者的智慧便体现在对因素的探寻和确定性的提升上。
就影响因素而言,大类上可以分为财务因素和非财务因素,进一步又可以细化成多个小类,由此便给我们在数据的收集上带来了一定的复杂度,在tushare上很难通过一个函数获取完毕。
因此,**本文将把个人研究中所涉及的各项基本因素的获取代码列示其中,并就因积分不够所导致的单位时间访问次数限制给出个人的解决方案。**此外,如果未涉及的数据查询,可以通过tushare网站的搜索框查找相关关键词来获取所想象的数据接口。
二、代码列示
stock为本文所使用的数据集
1.股权集中度
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