一行代码调用您的“黑盒子因子”--如何用真格量化读取策略附件Excel

部分量化交易者觉得一些内容不适合写到策略代码中，他们更希望从策略附件中调用这些内容（比如一些事先由“高深莫测的AI”选定的交易标的列表、一些平台还未提供的数据或其他各种“黑盒子因子”）。我们现在用一个excel文件为例（excel文件比txt和csv都复杂，如果您读取excel文件都没问题，那txt和csv都不在话下），介绍怎么读取附件内容。

首先是上传附件，通过代码编辑框上的“上传附件”按钮即可选择文件上传。真格量化允许您上传总共不超过1G的附件，单个附件的大小不能超过100M。这已经可以包含非常多的数据了。

要检查附件是否上传成功，可以点击“管理附件”按钮，能看到文件，说明上传成功。

为了读取excel文件，我们需要导入xlrd库。为了处理日期，我们需要导入datetime库。

然后，我们要定义两个用来读取excel文件的函数。

首先是打开excel文件的函数：

其次是逐行读取excel文件内容的函数：

比如我们excel文件内容是这样的：

假设我们需要读取的数据在“Sheet1"表：

我们给定附件名称（直接写文件名即可，无需路径），和数据表名（比如”Sheet1“），然后只要一行代码就能把表的内容读出来：

g.tables=excel_table_byname(filename, 0, sheetname)

我们将表的内容以全局变量的形式存在g.tables,这样我们在策略代码的其他地方都能调用表的内容。

因为xlrd直接读取excel的日期会将其转为浮点数，如果有需要，我们可以通过一个循环将excel表第一列的表示日期的浮点数转成datetime形式或者日期字符串形式。

 datestring=datetime.datetime(*xldate_as_tuple(row[0],0))

 row[0]=datestring.strftime('%Y-%m-%d')

根据需要g.tables=excel_table_byname(filename, 0, sheetname)这个语句可以放在OnStart或者OnMarketQuotationInitialEx部分或者您需要读取表内容的任何地方。

我们用

    for item in g.tables:

 

        print item

就可以查看表的内容：

现在您就可以自由地在真格量化调用自己积累的各种外部数据和”黑盒子因子“啦。

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