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原创 协方差矩阵, 相关系数矩阵

 变量说明:设为一组随机变量,这些随机变量构成随机向量 ,每个随机变量有m个样本,则有样本矩阵                                                           (1)其中 对应着每个随机向量X的样本向量, 对应着第i个随机单变量的所有样本值构成的向量。 单随机变量间的协方差:随机变量 之间的协方差可以表示为      

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