两阶段鲁棒优化丨第二阶段存在整数咋整？--＞NC&CG

Nested C&CG 求解第二阶段存在整数的两阶段鲁棒优化问题

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前言

最近做两阶段鲁棒的课题，翻论文的时候看基本上第二阶段的问题都是线性规划（LP）问题。刚好我这个，第二阶段是一个混合整数规划（MIP），也太背了，反正这两年就在各种坑里面蹦跶，也不差这一个。还好 Bo Zeng老师早就准备好了救命稻草，除了广为人知的C&CG¹,还有一篇相对小众的NC&CG²

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鲁棒优化| C&CG算法求解两阶段鲁棒优化：全网最完整、最详细的【入门-完整推导-代码实现】笔记

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模型

$$\underset{\mathbf{y}\in \mathbb{Y}}{\min }\mathbf{cy}+\underset{\mathbf{u}\in \mathbb{U}}{\max }\underset{\mathbf{z},\mathbf{x}\in \mathbb{F}(\mathbf{y},\mathbf{u})}{\min }\mathbf{dx}+\mathbf{gz}$$
其中
Y = { y ∈ R + m × Z + m ′ : A y ≥ b } \mathbb{Y} = \{y \in \mathbb{R}_{+}^{m} \times \mathbb{Z}_{+}^{m'}: \mathbf{Ay \geq b}\} Y={y∈R+m​×Z+m′​:Ay≥b}
$\mathbb{F}(\mathbf{y},\mathbf{u})=\{(\mathbf{z},\mathbf{x})\in {\mathbb{Z}}_{+}^n\times {\mathbb{R}}_{+}^p:\mathbf{Ex}+\mathbf{Gz}\ge \mathbf{f}-\mathbf{Ru}-\mathbf{Dy},\mathbf{Tz}\ge \mathbf{v}\}$
U = { u ∈ Z + q × R + q ′ : H u ≤ a } \mathbb{U} = \{u \in \mathbb{Z}_{+}^{q} \times \mathbb{R}_{+}^{q'}: \mathbf{Hu \leq a}\} U={u∈Z+q​×R+q′​:Hu≤a}

二、使用步骤

1.Outer-level C&CG

2.Inner-level C&CG

二阶段子问题可以通过KKT等价转化为

最终的inner-level C&CG算法流程

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总结

注意事项：可以用NC&CG的前提是，内层问题同时包含整数变量和连续变量。若只包含连续，那直接C&CG就完了；若只包含整数变量，那NC&CG也没法整。

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1. Zeng B, Zhao L. Solving two-stage robust optimization problems using a column-and-constraint generation method[J]. Operations Research Letters, 2013, 41(5): 457-461. ↩︎

2. Zhao L, Zeng B. An Exact Algorithm for Two-stage Robust Optimization with Mixed Integer Recourse Problems; 2012[J]. Technical report available in optimization-online. ↩︎